В этой статье речь пойдет о том, как получать прибыль на несостоявшихся паттернах пробоя.

Мало паттернов в техническом анализе приносит такую большую прибыль, как не паттерны, которые оказались неудачными. Это не опечатка. Конечно, чтобы получить прибыль от несостоявшегося паттерна вы должны быть на правильной стороне рынка, чтобы добиться этого трейдер должен знать механику работы таких паттернов. Пробои, коррекции и паттерны разворота - все они могут срабатывать или не срабатывать. Если мы знаем, как капитализироваться на этих событиях, то владеем одним из наиболее эффективных инструментов в техническом анализе. Любой серьезный трейдер должен по меньшей мере иметь базовое представление о предмете, о котором идет речь.

Для начала давайте посмотрим, почему неудавшиеся паттерны имеют такой большой потенциал для генерирования прибыли. Три силы работают на рынке каждый раз, когда случается подобное.

1.

Главная цель трейдера тренда - открыть сделку в направлении тренда. Получение сигналов направления от одной только цены может оказаться затруднительным и часто вводит в заблуждение, потому что цена обычно колеблется в разных направлениях, а кроме того, еще и меняет характер этих колебаний в зависимости от волатильности.

Индикатор направленного движения (также известный, как индекс направленного движения - DMI) является прекрасным инструментом для оценки направления и силы цены. Этот индикатор был создан в 1978 году J. Welles Wilder, тем самым, кто также разработал популярный индекс относительной силы. DMI говорит Вам, когда становиться длинным или коротким. Он особенно полезен для трендовых торговых стратегий, поскольку дифференцирует сильные и слабые тренды, разрешая трейдеру входить только в самые сильные тренды.

"Индикатор значимости" использует преимущества медианной цены, чтобы дать объективный анализ сопротивления и поддержки.
  Стратегии, следующие за трендом, будь то систематические или дискретные, как правило, дают не более 40 процентов прибыльных сделок. Хотя это не обязательно означает, что стратегия (или определенный уровень отакрытия сделки) бесполезна, вполне возможно улучшить результативность, оценивая вероятность успеха прорыва до того, как он произойдет.

Если так, то Вы могли бы исключить торговые сигналы с наименьшей вероятностью успеха, подстроить размер своей позиции в зависимости от вероятности успеха сделки или даже перевернуть определенные сигналы, если анализ указывает, что рынок с большей вероятностью развернется, чем продолжит свой тренд.

Средняя цена (например, значение скользящей средней) является, вероятно, самым распространенным инструментом для определения входов и выходов у стратегий, следующих за трендом.

Торговля при помощи моментума дает нам отличную возможность заработать пипсы на движениях, которые ежедневно имеют место на форексе.

Торговля при помощи моментума связана с рыночной фазой. Трейдеры пытаются поймать пробои вверх или вниз после формирования зон сжатия и консолидации, т.е. боковых движения цены, которые отражают рыночную неопределенность или ожидания. Как правило, такие движения мы наблюдаем перед релизами важных экономических данных.

Перед такими событиями большинство трейдеров и инвесторов воздерживаются от того, чтобы открывать позиции с большим объемом и не предпринимают никаких действий. Это ожидание больших движений приводит к тому, что трейдеры занимают выжидательную позицию, они стараются получить ответ на вопрос: в каком направлении начнется рыночное движение после публикации новости.

Мощная техника идентификации трендов

Постоянные читатели моих заметок, скорее всего, знают, что, пытаясь определить, в каком направлении двинется валютная пара и когда это направление может развернуться, я использую анализ циклов.

На что они похожи и как работают?

На следующем графике показаны циклы, которые я использовал для идентификации дна основного цикла по доллару-иене в августе этого года, после чего, на всю оставшуюся часть года я сделался быком.



Легко заметить, как минимумы синего, красного и розового циклов совпадают с основными минимумами цены, за которыми следовали существенные подъемы. Следует сказать, что это было не так лишь в одном случае - на минимуме синего цикла в 2002 года.

Задача определения краткосрочного направления какого-либо финансового актива может казаться архисложной, особенно, если для ее решения трейдеры пытаются смотреть на график цены. Дневные ценовые колебания, отображенные на графике, могут выглядеть очень изменчивыми, что чрезвычайно затрудняет определение того, какие именно ценовые движения особенно важны и в первую очередь определяют направление актива.

К счастью для трейдеров, были разработаны несколько методов отображения цены, которые пытаются отфильтровать случайный шум и сконцентрироваться на важных движениях, определяющих тренд актива. Один из методов отфильтровывания такого шума, который является также предметом этой статьи, известен, как график Kagi .

Построение графика Kagi

Графики Kagi состоят из ряда вертикальных линий, которые зависят от поведения цены, а не от времени, как обычные графики, такие как линия, бары или свечи.

Нанесение линий тренда на график - один из самых легких путей быстрого получения информации о направлении актива.

Как Вы должны знать, линии тренда могут принимать самые различные формы и могут сильно меняться по длине и силе. В этой статье мы рассмотрим 11-месячную линию тренда, которую идентифицировали на графике NVR Inc (NYSE: NVR) и покажем, как она влияла на краткосрочное направление цены. Мы также дадим простую стратегию постановки стоп-лосса, которая может использоваться при трейдинге по техническим сигналам, основанным на прорывах поддержки/сопротивления.

Что мы видели

Ценовое движение через идентифицированную линию тренда - один из самых распространенных сигналов разворота тренда и, как Вы можете видеть на Рисунке 1 ниже, именно это случилось на графике NVR 12 июня.

Сколько раз Вы находили действительно классические графические паттерны, обещающие прорыв, будто по учебнику? Теряя слюну, Вы открываете терминал ввода ордера и размещаете свою сделку. “О, все выглядит просто замечательно. Вот здесь мне точно удастся срубить пару долларов,” - думаете Вы. А к концу дня сделка подросла уже на несколько десятков центов... Пока все идет хорошо.

Возможно, уже спустя пару дней Вы заметите, как дотоле солидная прибыль начала таять и, еще до конца недели, как бы это ни было невероятно, срабатывает ваш стоп. Будучи дисциплинированным трейдером, Вы закрываете сделку, принимая небольшой убыток. Однако, уже в понедельник Вы видите, как прерванная позиция идет опять в прибыль - или могла бы, если бы Вы все еще держали ее. Из любопытства Вы наблюдаете за ней в течение нескольких дней, убеждаясь, что она действительно растет, причем достаточно сильно. Давайте рассмотрим несколько примеров из реальной жизни.

Большинство трейдеров, использующих технический анализ, часто слышат постулаты о том, что "пробитый уровень поддержки станет будущей областью сопротивления" или что "бывший уровень сопротивления станет поддержкой". Для новичков подобные фразы звучат подобно иностранной речи и даже многие опытные трейдеры так до конца и не понимают и не оценивают по достоинству роль этого столь интригующего разворота. Эта статья попытается пролить свет на важность поддержки и сопротивления и проиллюстрировать, почему трейдерам стоит обращать особое внимание на ситуации, когда меняются роли этих уровней.

Поддержка и сопротивление - Основы

Чтобы оценить роль разворота поддержки и сопротивления, Вы должны сперва понимать эти важные концепции.

Благодаря широкому призннию сделок типа carry trade валютные пары с участием иены стали объектом ежедневного внимания спекулянтов. Валютные кроссы вроде GBP/JPY и NZD/JPY могут приносить чистую внутридневную - или даже более долгосрочную - прибыль для валютного трейдера, поскольку спекулянты продолжают задавать тон на рынке. Но как можно вступать в рынок, который уже явно перегрет? Даже если трейдер мог бы открыться по хорошей цене, разве все, что идет вверх, не пойдет рано или поздно вниз? Ответить здесь легче и проще, чем думают многие. В этой статье мы покажем Вам, как использовать сделки типа carry trades, чтобы получить прибыль на преобладающем импульсе рынка.

Все о Carry Trade

Сначала давайте рассмотрим сами сделки carry trade. Вкратце говоря, carry trade используется, когда инвестор или спекулянт пытаются захватить выгодную цену валюти при одновременном получении прибыли от разницы процентных ставок.