Концепция системы. В марте 2008 года в журнале Active Trader тестировалась торговая система  «Прогнозирование пробоев по полосам Боллинджера» , в которой использовался индикатор Боллинджера для идентификации периодов с крайне низкой волатильностью, после чего открывались длинные позиции при прогнозировании пробоя. Тестирование системы показало хорошую прибыль на дневных данных для фьючерсного рынка, однако ее работа на внутридневных данных оставляла желать лучшего.

В книге «Овладеваем сделками» Trade (McGraw-Hill, 2005), ее автор Джон Картер пишет об альтернативном подходе при определении условий «узкого диапазона», который сигнализирует о «сжатии волатильности», когда Полосы Боллинджера дополняются вторым диапазоном, в данном случае Каналом Келтнера.

Мы постоянно слышим о важности стопов и выходов. Однако, новоиспеченные трейдеры сосредотачивают гораздо больше времени и внимания на триггерах входа, чем на триггерах выхода. В этой статье мы исследуем, почему правильная стратегия выхода настолько важна и как ее выбрать.

Howard Friend сравнивает трейдеров тренда со свинг-трейдерами. Кроме того, он дает понимание свинг-трейдинга, используя стратегии Бычьего и Медвежьего капканов.

Есть множество разных подходов к торговле, но следование за трендом является одним из самых популярных. В течение долгого времени изучая поведение рынка, я могу подтвердить широко распространенное убеждение, что у рынков есть сильная тенденция к тренду, и торгуя в направлении тренда, можно удержаться на прибыльной стороне.

Цель трейдера тренда состоит в том, чтобы идентифицировать текущий тренд, открыть позицию в направлении тренда и держать эту позицию, пока тренд не изменится. Затем открывается позиция в направлении нового тренда.

Чтобы определить тренд, я бы использовал самую простую форму распознавания тренда - восходящий тренд - это ряд более высоких пиков и долин, а нисходящий тренд - ряд более низких пиков и долин.

Волатильность рынка начала подниматься и на большинстве фьючерсных рынков рынки показывают намного большие средние дневные диапазоны (средний диапазон от максимума до минимума цены). Например, у E-mini S&P средний дневной диапазон несколько недель назад составлял 14 пунктов, а теперь его средний диапазон - 24 пункта. В среднем, E-mini S&P контракты торгуются в дневном диапазоне величиной 1 200$ на контракт, от максимума до минимума. Это создает большие возможности и показывает, что нам нужен метод захвата прибыли при движении рынка в нашу пользу. Трейлинг-стопы - хороший способ защиты прибыли при таком типе рынка.

Henry Kaelber

При все ускоряющемся темпе изменений на глобальных рынках и океане инвестиционных альтернатив множество инвесторов чувствуют себя тонущими в задачах управления своими инвестициями. Это о Вас?

На наш взгляд, успешная инвестиционная программа должна не только давать конкурентоспособную отдачу, но и помогать строить достойное будущее и увеличивать качество жизни. Ваши инвестиции делают это?

Введение в современную портфельную теорию

По определению, инвестиции - жертва некоторой существующей ценности ради возможной, но все же сомнительной, более высокой будущей ценности. Не имеет значения, находятся ли инвестиции в акциях, бондах, недвижимом имуществе, драгоценных металлах или других активах. Суть заключается в вашем желании увеличить богатство.

Bennett A. McDowell

Когда Вы слышите о ком-то, сделавшем огромные деньги на относительно маленьком торговом счете, вероятнее всего, это была счастливая случайность: трейдер не использовал твердые методы управления капиталом. Трейдер, скорее всего, подвергал свой счет непозволительному риску из-за недопустимо большого размера сделок. Ему просто крупно повезло. Подобный трейдинг означает, что лишь вопрос времени, насколько скоро огромные убытки перекроют эти выигрыши и трейдер окажется опустошенным как морально, так и материально.

Управление капиталом в торговле включает в себя специализированные методики, вкупе с вашим собственным суждением. Несоблюдение твердой программы управления капиталом может привести Вас к краху. Помня об этом, Вы увидите, как несколько надежных методов управления капиталом могут все изменить (См. ниже “Проверенные техники управления капиталом”).

Ни одному трейдеру, будь то любитель, профессионал или нечто среднее, невозможно избежать потерь. Дисциплинированный трейдер отлично сознает неизбежность потери с таким трудом заработанной прибыли, но он принимает убытки без эмоциональных потрясений. В то же время, однако, существуют систематические методы, которые могут гарантировать, что потери сведутся к минимуму.

Система

Каждый трейдер должен использовать систему ограничения убытков, посредством которой он ограничивает потери установленным процентом от всего счета или установленным процентом от капитала, задействованного в отдельной сделке. Расценивайте такую систему, как своего рода "выключатель" сделки. Как только потерян некоторый процент от счета, трейдер должен или полностью прекратить торговлю, или немедленно выйти из проигрышной позиции.

Технические индикаторы разрабатываются для того, чтобы помочь нам определить время, когда продавать, а когда покупать. Очень хорошо, когда сигналы являются четкими и недвусмысленными. Однако намного чаще наше решение открыть позицию сопровождается тем, что нам приходится держать пальцы. Даже, если в своей жизни вы заключили всего лишь несколько сделок, вы знаете, о чем я говорю.

В этой статье я покажу вам, как можно заставить индикатор типа осциллятора генерировать однозначные черно-белые сигналы о времени покупки или продажи. Я сделаю это, использовав Обратное преобразование Фишера для переделки плотности распределения вероятности ваших индикаторов.

В фильме «Непристойное предложение» Джон Гейдж (Роберт Редфорд) изобрел игру, в которой он никогда не проигрывал. Герой фильма достиг этого при помощи монетки, у которой было два «орла». Эта монетка давала ему преимущество – то самое преимущество, о котором мечтают трейдеры – преимущество, которое позволит им выигрывать в конкурентной борьбе.

Во время работы над моей последней книгой «Энциклопедия свечных паттернов» я сделал несколько открытий, связанных с техникой японских свечей. Мои наблюдения и исследования, возможно, позволят получить вам желанное преимущество. Я собрал информацию по свечным паттернам, протестировав данные по более, чем 4.7 миллионам свечей на графиках сотен акций (во время бычьего и медвежьего рынков) по 103 разным свечным паттернам. В результате я сделал 10 небольших открытий.