Концепция системы. В марте 2008 года в журнале Active Trader тестировалась торговая система  «Прогнозирование пробоев по полосам Боллинджера» , в которой использовался индикатор Боллинджера для идентификации периодов с крайне низкой волатильностью, после чего открывались длинные позиции при прогнозировании пробоя. Тестирование системы показало хорошую прибыль на дневных данных для фьючерсного рынка, однако ее работа на внутридневных данных оставляла желать лучшего.

В книге «Овладеваем сделками» Trade (McGraw-Hill, 2005), ее автор Джон Картер пишет об альтернативном подходе при определении условий «узкого диапазона», который сигнализирует о «сжатии волатильности», когда Полосы Боллинджера дополняются вторым диапазоном, в данном случае Каналом Келтнера.

Howard Friend сравнивает трейдеров тренда со свинг-трейдерами. Кроме того, он дает понимание свинг-трейдинга, используя стратегии Бычьего и Медвежьего капканов.

Есть множество разных подходов к торговле, но следование за трендом является одним из самых популярных. В течение долгого времени изучая поведение рынка, я могу подтвердить широко распространенное убеждение, что у рынков есть сильная тенденция к тренду, и торгуя в направлении тренда, можно удержаться на прибыльной стороне.

Цель трейдера тренда состоит в том, чтобы идентифицировать текущий тренд, открыть позицию в направлении тренда и держать эту позицию, пока тренд не изменится. Затем открывается позиция в направлении нового тренда.

Чтобы определить тренд, я бы использовал самую простую форму распознавания тренда - восходящий тренд - это ряд более высоких пиков и долин, а нисходящий тренд - ряд более низких пиков и долин.

Технические индикаторы разрабатываются для того, чтобы помочь нам определить время, когда продавать, а когда покупать. Очень хорошо, когда сигналы являются четкими и недвусмысленными. Однако намного чаще наше решение открыть позицию сопровождается тем, что нам приходится держать пальцы. Даже, если в своей жизни вы заключили всего лишь несколько сделок, вы знаете, о чем я говорю.

В этой статье я покажу вам, как можно заставить индикатор типа осциллятора генерировать однозначные черно-белые сигналы о времени покупки или продажи. Я сделаю это, использовав Обратное преобразование Фишера для переделки плотности распределения вероятности ваших индикаторов.

Анализ краткосрочной торговой техники….

В трейдинге подтверждение обычно считается позитивным фактором, однако оно имеет и явные недостатки, особенно для трейдеров с противотрендовым подходом. Например, типичный разворотный паттерн может состоять из резкого движения вниз, за которым следует движение вверх с более высоким закрытием или закрытием выше максимума предыдущего бара, что подтверждает завершение «прокола» вниз и возвращение покупателей на рынок.

Подобного рода паттерн имеет определенную ценность, однако, ожидая подтверждения, вы автоматически теряете часть ценового движения, которое надеялись поймать.

Концепция системы.

Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.

Применение фильтра демонстрирует некоторый потенциал, но не решает всех проблем…

Одна из главных проблем трейдинга заключается в том, чтобы определить условия, в которых торговый сетап будет работать лучше. Обычный пример это фильтр тренда, который идентифицирует рынок с восходящим или нисходящим трендом, в результате мы принимает только те сигналы, которые даются в направлении тренда.

Каждый может использовать эту простую систему следования тренду, чтобы торговать на движениях, которые происходят во второй половине дня.

Обзор стратегии

Название – Следование тренду середины дня.

Рынок – фьючерсы на фондовые индексы.

Логика: - рынок продолжает движение в направлении тренда, который установился между открытием и 13:00 ЕТ.

Несмотря на то, что дей-трейдеру приходится весь день сидеть около монитора, его работа имеет свои преимущества. Она привлекает своей простотой и возможностью получить быструю прибыль. Популярность дей-трейдинга может быть связана с активной рекламой индустрии, которую ведут компании, предоставляющие услуги, так как им выгодно иметь большой объем сделок.

Когда я учился в высшей школе, наш преподаватель по полемике преподал нам урок о человеческой природе, который я никогда не забуду. В первый день занятий он отказался рассаживать нас по местам в аудитории, вместо этого он внимательно наблюдал с подиума, за тем как мы столпились в комнате и наконец заняли те места, которые были доступны. Примерно через неделю, после того как шарада с рассаживанием была забыта, он предложил нам обратить внимание на то, где мы сидим. Выяснилось, что каждый из нас сидел на том самом месте, которое он случайно выбрал в первый день занятий. Без вмешательства преподавателя мы сами создали план распределения мест.

«Вы видите, что человеческий мозг всегда стремиться к порядку?», - спросил он нас. Этот урок до сих пор остался у меня в памяти, и я применяю его к множеству ситуаций, включая торговлю на рынке. На первый взгляд кажется, что нет ничего менее структурированного чем валютный рынок, объемом 3 триллиона долларов в день.

Концепция системы.

В августе 2007 года Trading System Lab рассматривала подход «Управления капиталом по методу процента волатильности», который позволил улучшить соотношение риска прибыли в тестируемых системах.

Метод процента волатильности похож на хорошо известный метод управления капиталом на проценте риска, который определяет размер сделки, основываясь на начальной риске, определенном по цене стоп-лосса. Например, если вы размещаете 2% депозита на сделку, и ваш начальный депозит  составляет 100.000 долларов, когда вы получаете сигнал, вы можете разместить 2.000 долларов на позицию. Если вы покупаете акцию по цене 30 долларов, и ваш начальный стоп-лосс находится на уровне 28 долларов, то вы можете купить 1.000 единиц этой акции (если вы торгуете без плеча).

Метод процентной волатильности также основан на проценте депозита, размещаемом на сделку.