Анализ краткосрочной торговой техники….

В трейдинге подтверждение обычно считается позитивным фактором, однако оно имеет и явные недостатки, особенно для трейдеров с противотрендовым подходом. Например, типичный разворотный паттерн может состоять из резкого движения вниз, за которым следует движение вверх с более высоким закрытием или закрытием выше максимума предыдущего бара, что подтверждает завершение «прокола» вниз и возвращение покупателей на рынок.

Подобного рода паттерн имеет определенную ценность, однако, ожидая подтверждения, вы автоматически теряете часть ценового движения, которое надеялись поймать.

Я хочу рассказать о том, как можно зарабатывать деньги, несмотря на неправильное мнение о ситуации на рынке. Это рассказ о смирении, которое необходимо для рынка – любого рынка. Это рассказ о том, что мы должны иметь свое мнение, но иногда делать противоположное ему. Другими словами, это рассказ о том, как можно позволить рынку говорить нам, что делать и о том, как делать это. И еще это рассказ о бейсболе.

Сравнение с бейсболом это ключевая метафора моей стратегии работы на рынке. Я сторонник того, чтобы бить синглы, избегать дабл плеев (больших убытков) и допускать, чтобы хоум раны приносили нам очки без нашего вмешательства. Конечно, очень привлекательно, ждать больших прибыльных сделок, однако их трудно обнаружить. Думаю, что вам не надо говорить: игроки, которые стремятся к хоум-ранам часто получают страйки.

Кроме того, рынок не дает нам возможности получать гигантские прибыли каждый день.

Прибыли казино сопоставимы по величине только с доходностью операций на Уолл Стрит. И там, и там получение дохода основано на математических вероятностях.

Казино делают деньги, потому что "вероятность" или ожидание игры – на стороне игорного дома. Это означает, что, если Вы играете достаточно долго, победит казино. Казино знает, что в небольшом промежутке времени оно может выигрывать или проигрывать. Но, если Вы играете достаточно долго, игорный дом побеждает всегда. Казино увеличивают свои прибыли, предлагая игры, которые завершаются за короткий период времени - кости, рулетка или несколько карт.

Какое отношение это имеет к системам торговли?

• Мы хотим, чтобы вероятность сделки была на нашей стороне - ожидание
• Мы хотим много сделок - возможность
• Мы хотим, разворачиваясь, накапливать прибыль - продолжительное время.

Дельта-хеджирование и гамма-скальпинг. Конвергентные сделки и сетапы дивергенции. Выпуклость и вогнутость кривой доходности. Глядя со стороны, трейдинг может показаться чрезвычайно сложныи и практически непостижимым занятием. Однако на самом деле трейдинг - очень простое искусство. В основе своей цена имеет лишь две характеристики - тренд или диапазон.

Трейдинг может быть прост, но он не легок. В зависимости от типа характеристики, цена показывает трейдеру, что он должен использовать полностью различные, а часто и диаметрально противоположные методы, чтобы преуспеть. Давайте на примере рынка форекс посмотрим непредвзятым взглядом на различные стратегии управления капиталом.

Но сначала давайте договоримся об основном правиле управления капиталом - мы никогда не будем рисковать больше, чем 2.5 процентами нашего капитала в любой отдельной сделке. Это, возможно, наиболее повторяемое и наиболее часто игнорируемое правило трейдинга.

Концепция системы.

Проблема индикаторов со статическими параметрами заключается в том, что они не корректируются в соответствии с изменяющимися условиями рынка – в частности в соответствии с изменением волатильности. Обычный период индикатора определяет, насколько он чувствителен к текущему состоянию рынка. Период, который применяется во время ситуации с высокой волатильностью, обычно неприемлем для ситуации низкой волатильности и наоборот.

В этой статье мы исследуем стратегический подход к торговле в прямоугольнике, посредством Срединной Линии доктора Алана Эндрюса, и определим шаги, необходимые для процесса трейдинга в прямоугольнике. 

THOM HARTLE

Большинство трейдеров проводят много времени в поисках сигналов на вход. Они изучают индикаторы и технические паттерны, пытаясь идентифицировать комбинации, которые "с высокой вероятностью" можно рассматривать в качестве хороших точек входа. После того как подходящие сетапы найдены, трейдеры прекращают дальнейший поиск и начинают торговать, игнорируя вопрос выхода.

Если они недовольны тем, как проходит торговля, то обращаются к специальной литературе. В толстых книжках рыночные гуру советуют "позволить прибыли расти и ограничить убытки". Идея заключается в том, чтобы найти одну большую прибыльную сделку, которая позволила бы окупать много мелких убыточных. Однако и прибыльная сделка зачастую может стать убыточной. После нескольких больших неудач трейдер теряет психологическую устойчивость и начинает делать еще больше неверных "предсказаний".

Признайтесь, Вам хотелось бы сделать 1287 долларов за 10 минут? Однако, если бы Вы купили стандартный лот в размере 100 000 $ долларов США против японской иены 10 декабря 2003 года по 107.40 и продали его 10 минут спустя по 108.80, получилось бы именно столько!

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами. 

Dave Landry

Во множестве работ по теории трейдинга жесткие стопы рассматриваются как один из самых эффективных способов контроля за рисками. Об этом говорят либо прямо, рекомендуя вам рисковать только небольшим фиксированным капиталом на сделку, либо косвенно, советую "контролировать ваши убытки", "быстро ликвидировать убыточные позиции" и так далее. Однако правда заключается в том, что во многих случаях жесткие стопы могут на самом деле увеличивать ваши убытки.

Данная статья предназначена для свинг-трейдеров (имеются в виду трейдеры, которые торгуют на разворотах, удерживая позиции от 2 до 7 дней). Мы попробуем разобраться, почему жесткие стопы часто не работают, а также ответим на вопрос, как корректировать стопы, чтобы приспособиться к рыночным флуктуациям и как компенсировать растущий при этом риск. Наконец, мы обратим внимание на те случаи, когда жесткие стопы действительно полезно использовать.