Новый взгляд на Индекс относительной силы.

Маловероятно, что даже наиболее серьезные исследователи технического анализа знают о том, сколько всего индикаторов используется для анализа и торговли. В большинстве программных продуктов изначально запрограммировано несколько сотен формул, разработанных для сглаживания цен и прогнозирования будущих движений цены. Лишь немногие специалисты по техническому анализу внимательно разбираются  с формулами всех индикаторов или изучают график для оценки эффективности базовых расчетов индикатора. Иногда какой-нибудь аналитик-энтузиаст создает программу для бэк-теста и тестирует индикатор на разных рынках, чтобы понять является ли они прибыльным.

Ветераны технического анализа, такие как Эндрю Кардуэлл, не только выжили, но и процветают в изменчивом мире рынков.

Сильный рост волатильности на рынках делает форекс более популярным, чем когда-либо, однако поток новых трейдеров следует тем же драматическим путем, что и отток с рынка существующих трейдеров. Рыночные условия сейчас сложные как никогда, многим новичкам очень сложно сохранять капитал, а еще сложнее обратить его в прибыль. Однако, почему многие стратегии не работают на нынешних рынках? В этой статье дается попытка объяснить одну из самых простых причин, почему многие трейдеры теряют деньги на форексе.

Почему средний игрок теряет деньги?

Эмпирически можно прийти к выводу, что многие новички на форексе не в состоянии заработать прибыль в связи с тем, что они используют плохие техники управления капиталом. Многие спекулянты приходят с других рынков и имеют положительный опыт технического и фундаментального анализа.

2008 год войдет в историю как один из худших для мировых финансовых рынков. Однако, если вам посчастливилось торговать по подходящей торговой системе на товарных фьючерсных рынках, то этот год вполне мог оказаться для вас превосходным. В последние годы использование большинства торговых систем приносило слабые результаты, в связи с отсутствием четко выраженных трендов на товарных и финансовых рынках. Если добавить сюда конкуренцию со стороны бычьих фондовых рынков, то становится понятным, почему торговые системы для работы на фьючерсных рынках не пользовались внимание инвесторов.

Все начало меняться в 2007 году с ценовыми движениями на товарных рынках. Нефть выросла с 50 долларов за баррель в феврале до 100 долларов к концу года. Нечто подобное происходило с соевыми бобами, цена на которые выросла с 6 до 12 долларов.

В статье тестируется тактика управления рисками по кривой депозита. Торговые сигналы в процессе торговли зависят от того, является ли работа системы прибыльной или убыточной.

Кривая депозита системы представляет собой запись прибыли или убытка во времени. Кривая идет вверх, когда система приносит деньги, и идет вниз, когда система работает в убыток. Цель управления кривой депозита избежать сделок, когда кривая находится в нисходящем тренде.

В данном случае мы будем использовать пересечение средних скользящих с целью идентификации тренда кривой депозита.

Концепция системы

Система будет тестироваться на рынке акций. Выход после определенного количества прибыльных закрытий это техника, основанная на факторе времени. Работая по этой технике, мы фиксируем прибыль, пока рынок еще движется в нашем направлении, вместо того, чтобы ждать, когда он развернется против нас. Однако, слабость этой техники заключается в том, что будучи сильно связанной с ценовым движением, она не адаптируется к изменению рыночных условий.

Развитие технологий является главной движущей силой в мире рыночных спекуляций. Более быстрые и продвинутые технологии оказали большое влияние на системную торговлю, поскольку высокоскоростные компьютеры позволяют розничным и институционным трейдерам разрабатывать системы,  производить математические вычисления и тестировать гипотетические результаты за несколько секунд. В мире профессионального управления капиталом я встречался с множеством торговых систем. Как ни странно, большая часть из них не работает, а те, которые все-таки показывают результат, работают в течение некоторого времени, а затем начинают приносить убытки.

Кроме того, я работают в образовательной индустрии, и я мне приходилось сталкиваться с сотнями автоматических торговых систем. И все же, лишь несколько из них на самом деле давали постоянную прибыль год за годом.

В этой статье на основе двух популярных тактик показано, что изменение правил системы на противоположные может дать намного лучшие результаты.

У термина «разворотный бар» есть несколько определений, однако наиболее распространенное следующее. Это бар, который формирует новый максимум или минимум, после чего разворачивается и закрывается в противоположном направлении. Такое движение цены указывает на сдвиг в моментуме и потенциальное изменение направления движения.

Концепция системы: Система «Противотрендовая ЕМА» основана на пересечении краткосрочных средних скользящих в направлении обратном традиционному с применением шкалирования вниз. Мы намерены протестировать основную торговую идею, чтобы определить, как она работает, и проверить эффективность множественных входов. Впервые представленная Giuseppe Camarda, членом сообщества Wealth-Lab в конце 2003 года, система работает только с длинными позициями на фондовом рынке. Открытие длинные позиций по системе происходит во время снижения цены.

В обычной системе, основанной по пересечении средних скользящих мы покупаем, когда краткосрочная МА (например, с периодом 20), пересекает вверх долгосрочную МА (например, с периодом 60).

Тестирование систем без учета правил определения размера позиции может дать вам искаженное представление о работе системы. В статье будет рассмотрено сравнение тестирования двух систем для подтверждения этого постулата.

Один из самых простых способов сравнения торговых стратегий заключается в тестировании их правил по историческим данным, используя один фьючерсный контракт или фиксированное количество акций. Однако этот подход игнорирует один из важнейших элементов торговли – риск.

Когда мы тестируем систему по одному контракту, то ее работа может казаться замечательной, однако цифры далеко не всегда так впечатляют, если вы тестируете систему на большом количестве контрактов и применяете правила определения размера позиций.

«Индикатор значимости» основан на использовании медианной цены для обеспечения объективно анализа поддержки/сопротивления.

В системах следования тренду, независимо от того, являются ли они автоматическими или основаны на ручном управлении, обычно процент прибыльных сделок не превышает 40%. Конечно, это не означает, что стратегия (или особый уровень открытия позиции) является бесполезными. Однако мы можем улучшить работу системы, оценив вероятность успеха пробоя, еще до того, как он произошел.

Если бы это было возможно, что мы могли бы исключить те сигналы, где вероятность успеха является относительно небольшой, мы также могли бы корректировать размер позиции в зависимости от вероятности успеха сделки, а также отказаться от использования определенных сигналов, если бы анализ продемонстрировал нам, что гораздо больше вероятность разворота, чем продолжения тренда.