Использование альтернативного осциллятора для измерения моментума может дать хорошие идеи для конструирования краткосрочной торговой системы.

Когда большинство трейдеров слышат слово «осциллятор», они обычно думают о торговых сигналах, основанных на экстремальных показателя этих индикаторов и направленных против тренда.

Обычно осцилляторы основаны на сравнении текущей цены с ценой пять или десять свечей назад и так далее и определении, насколько цена сдвинулась за этот период. Когда цена растет, растет индикатор, когда цена стагнирует или падает, осциллятор падает. Когда цена растет или падает очень быстро, осциллятор оказывается прижат к экстремальному уровню. Он подсказывает нам, что рынок может быть перепродан или перекуплен и намекает на возможность коррекции.

Однако осцилляторы можно использовать с разными целями, хотя далеко не всегда это работает на практике.

Сигналы, которые дают свечи, можно использовать при работе на рынке в комбинации с западными индикаторами. При этом полученные результаты могут быть значительно лучше, чем при отдельном использовании указанных инструментов. В данной статье мы отберем девять свечных паттернов и идентифицируем их на графиках, после чего попробуем профильтровать их сигналы при помощи западных индикаторов, и проверим, как это все работает. Количество паттернов ограничено девятью для простоты объяснения. Читателям важнее понять методологию работы. Вы можете увеличить количество паттернов и провести самостоятельные исследования.

Статья написана с точки зрения трейдера, в ней описывается, как автор использует свечные паттерны в дневной торговле. Автор также воздерживается от публикации здесь статистики, поскольку ее достаточно легко найти в литературе, посвященной японским свечам.

Концепция системы

Галстук-бабочка это паттерн из арсенала торговли на колебаниях, в котором используется много средних скользящих для ловли ценовых пробоев в направлении тренда. Он был описан Дэйвом Лондри в статье «Торговля по паттерну галстук-бабочка» в Active Trader за ноябрь 2000 года. Лондри рассказал о тактике, основанной на комбинировании трех средних скользящих: простой средней скользящей SMA с периодом 10, и экспоненциальных средних скользящих ЕМА с периодами 20 и 30.

Когда рынок переходит из восходящего тренда в нисходящий (или наоборот), расстояние между средними скользящими сокращается, а затем они расходятся снова (рисунок 1). В результате паттерн на графике напоминает галстук.

Трейдинг может доставлять вам удовольствие, но никто не торгует только ради удовольствия. Страх и жадность двигают рынком. Именно поэтому, чтобы быть успешным трейдером вы должны научиться уважать эти две основных движущих силы рынка. Чтобы зарабатывать постоянно, вы должны добиться того, чтобы шансы были в вашу пользу, а для этого необходимо понимания рыночных настроений.

Случайная природа ценовых движений.

Большинство трейдеров на розничном валютном рынке полагаются исключительно на технический анализ, предпочитая находить видимые ценовые модели на графике, вместо того, чтобы анализировать зачастую весьма двусмысленные экономические данные. Однако, мне кажется, что те трейдеры, которые игнорируют фундаментальные данные, рискуют. Технический анализ – очень полезная вещь, когда речь идет о поисках закономерностей в прошлом и о верном представлении того, что происходит в настоящем.

На примере анализа двух систем автор объясняет, как определить, что система из прибыльной превращается в убыточную.

Далеко не каждая сделка может быть прибыльной. В большинстве систем есть последовательности убыточных сделок. Однако, если, работая по системе вы теряете сделки, как узнать: ждет ли вас только небольшая просадка или все это закончится разорением?

Когда торговый подход или система становятся слишком популярными, они очень часто перестают работать. Если, например, слишком много трейдеров начинают использовать методику следования тренду, при которой мы покупаем (продаем) после достижения нового максимума (минимума), то она перестанет приносить хорошие результаты – по крайней мере, временно. Увеличение количества трейдеров, которые входят на рынок при определенных пробоях начнет приводить к увеличению проскальзывания.

4%-я модель это механическая система следования тренду, разработанная Нэдом Дэвисом и популяризованная Мартином Цвайгом в книге Winning on Wall Street. Она основана на недельных процентных изменениях Value Line Composite index, который также известен как Value Line Geometric index (VLG).

 Модель основана на том, что рост рынка на 4% предположительно свидетельствует о восходящем тренде, который может продолжиться, соответственно снижение на 4% предполагает нисходящий тренд.

Система тестировалась с использованием Value Line Arithmetic index (VLA), в котором также как и в VLG, одинаково взвешена каждая акция в Value
Line Investment Survey, в который входят 1700 акций самых разных секторов рынка и капитализации

VLA конструируется путем расчета соотношения цены закрытия каждой акции к цене предыдущего закрытия.

В процессе разработки и анализа торговых систем есть точки, когда нам необходимо двигаться дальше, несмотря на невозможность найти «совершенное» решение вопроса. В предыдущих статьях «Краткосрочные моменты для евро – 1» и «Краткосрочные моментумы для евро – 2» был описан торговый подход, основанный на использовании индикатора, разработанный для торговли на краткосрочных коррекциях EUR/USD. Более подробно с описанием индикатора моментума и его использования вы можете познакомиться в указанных статьях. Согласно оригинальным правилам вход на рынок осуществлялся, когда индикаторы моментума давали сигнал об открытии позиции. Выход производился через пять дней после открытия. Мы не использовали ни стопов, ни других правил выхода.

В статье «Краткосрочные сигналы моментума для евро» был разработан торговый подход, основанный на использовании индикатора для краткосрочной торговли на коррекциях пары EUR/USD. В основу подхода был положен расчет моментума, который измерял, где находится текущая цена по отношению к цене за N баров. апример, если валюта торговалась между 1.2800 и 1.2850 в течение последних 10 свечей, если цена сейчас находится около 1.2845, то показатель моментума будет 0.0045/0.0050 = 0.90 или 90%. Если цена находится на самом высоком уровне за последние 10 свечей, то значение индикатора будет равно 1 или 100%. Мы модифицировали расчеты, чтобы получать диапазон между -1.00 и 1.00, вместо 0 и 1.00. Например, если последнее ценовое значение в нашем примере было 1.2805, значение индикатора моментума будет -0.90 (-90%) вместо 0.10 (0.0005/0.0050).

"Поворот на карри" - разновидность сетапа "поворот к тренду ", предназначенная для долгосрочных трейдеров, заинтересованных торговать в направлении положительного карри. У стратегии есть несколько модификаций, которые отличают ее от "поворота к тренду", но общая подоплека сетапа работает на тех же самых принципах обнаружения входа на самых прибыльных опорных точках движения цены. Для тех, у кого есть терпение для долгосрочной работы, стратегия создает меньше сделок, но они гораздо более мощные.

Отслеживание краткосрочных движений моментума осложняется влиянием тренда и изменяющихся рыночных условий.

Идея, которая лежит в основе рассмотренного далее сетапа является волне традиционной: мы ходим в направлении превалирующего моментума (то есть тренда), когда рынок предлагает нам возможность зайти по хорошей цене (например, в случае коррекции).


Для данного сетапа требуются два условия: 1) нам необходимо определить, направлен ли текущий тренд вверх или вниз, 2) нам необходимо определить момент достаточной коррекции цены, чтобы открыть позицию. В этом случае, инструментом для определения этого фактора, является расчет моментума, который показывает нам, где находится текущая цена по отношению к ценовому диапазона некоторого количества прошлых свечей.