Цель разработки любого аспекта торгового плана состоит в том, чтобы минимизировать риск, создать постоянство и произвести большую прибыльность. Нет ничего более важного в оценке реальной торговли. Измерение реальной результативности торговли позволяет трейдеру определить, насколько эффективен его план торговли на самом деле и как стать лучшим трейдером.

Для многих трейдеров начальная результативность торгового плана прежде всего рассчитывается на основании исторических данных. Бектестинг, или историческое моделирование, обращается к тестированию планов торговли на исторических данных рынка. Торговля на бумаге, или форвардтестинг по результативности, является такой стадией разработки плана торговли, когда сделки проводятся на демо-счете. На этой стадии еще не может быть речи о реальной торговле.

Как только трейдеры переходят от бумажной торговли и бектестинга к совершению реальных сделок, весь вопрос сводится к получению реальной прибыли или убытков.

Идеальной техники размещения стоп-лосса не существует, но есть способы улучшить существующие методики. Этот уникальный подход комбинирует реалистичные оценки импульса и волатильности в динамической структуре, которая приспосабливается к постоянно меняющемуся состоянию рынка.

На протяжении лет были разработаны несколько более или менее стандартизованных способов расчета уровней стоп-лосса и эти методы можно легко усовершенствовать. Вам просто нужно разделить их на составные части.

Во-первых, определимся с термином "риск". В нашем случае, риск представляет собой неуверенность относительно будущего результата сделки, независимо от того, хорош этот результат или плох. Такое определение риска непосредственно связано с дисперсией цен за определенный период времени, то есть, чем больше цены колеблются, тем выше риск, независимо от того, имеет ли сделка шанс выиграть или проиграть на этих колебаниях.

Рынки демонстрируют повторяющиеся паттерны, в которых цена колеблется между двумя наборами ценовых отношений, что делает возможным проектирование цены. Рыночные тренды могут быть определены геометрическими отношениями, поскольку между временем и ценой просматриваются гармонические отношения. Кроме того, около уровней времени и цены рынки также формируют "циклы". Многие инвесторы и трейдеры используют "циклы" и "гармонические" отношения, чтобы спроектировать будущие колебания цены.

Паттерн 'Морской конек' - разновидность паттерна AB = CD, поэтому он весьма надежен на трендовых рынках. Паттерн 'Морской конек' относительно редко наблюдается на дневных и недельных графиках, но его часто можно встретить на внутридневных графиках. Основное различие между паттернами AB = CD и "Морским коньком"выражается в их торговых сетапах и отношениях ретрейсмента наряду с углом подъема/спуска.

При торговле на форексе, как и на других рынках, нам часто говорят об общепринятой стратегии управления капиталом, которая требует, чтобы средняя прибыль была больше среднего убытка на сделку. Легко предположить, что столь широко рекомендуемая тактика просто обязана быть стоящей. Однако, если мы глубже посмотрим на отношения между прибылью и убытком, станет ясно, что "добрые старые" идеи, возможно, пора подкорректировать. В этой статье мы опишем современный взгляд на отношение прибыли к убытку.

Отношение прибыль/риск

Отношение прибыли к риску относится к размеру средней прибыли в сравнении с размером среднего убытка на сделку.

Бывают чрезвычайно терпеливые трейдеры, которые предпочитают подождать, пока не сложится идеальный сетап, в то время как другим не терпится увидеть быстрый ход, в противном случае они выходят из позиции. Из таких нетерпеливых трейдеров получаются прекрасные трейдеры импульса, потому что они ждут, пока рынок наберет достаточную силу, чтобы подтолкнуть валюту в желательном направлении и вскакивают на импульс в надежде на продление движения. Однако, при первых признаках уменьшения силы движения этот нетерпеливый трейдер импульса также будет первым, кто побежит с корабля. Поэтому у настоящей стратегии импульса должны быть твердые правила выхода, чтобы защищать прибыль до тех пор, пока только возможно извлекать ее из продолжающегося хода.

К сожалению, начать статью придется с описания технических терминов и формул. В теории риска потери нет ничего сложного, однако она требует небольших навыков математических вычислений.

Обычно утверждается, что риск потери это процентная вероятность того, что депозит трейдера достигнет нуля. Это приводит к тому, что трейдер либо прекращает работать на финансовых рынках, либо пытается «освоить» еще один кусок капитала в попытке вернуть себе первый транш, а затем начать зарабатывать чистую прибыль.

Конечно, очень важно иметь хорошую торговую стратегию и следовать ей дисциплинировано, однако необходимость осознавать вероятность успеха или неудачи, потребует у нас дополнительных действий, которые мы должны предпринять. Используя формулу риска потери, трейдер может оптимизировать свой риск на сделку, чтобы минимизировать риск этого неприятного конца карьеры.

Одно из затруднений, испытываемых некоторыми трейдерами при работе со стратегией "Память цены", состоит в асимметричном соотношении прибыли и риска. При наилучшем стечении обстоятельств сетап берет одну единицу прибыли на каждые 1.5 единицы риска. "Память цены", тем не менее, работает, потому что это, как правило - сетап высокой вероятности. Действительно, чтобы иметь в конечном счете положительное ожидание, нам нужно выигрывать в 70 % случаев. Однако, трейдеры, которым некомфортно работать с отрицательными отношениями прибыли-риска, могут рассмотреть вариант этой стратегии. Эта версия стратегии не предлагает столь многих возможностей для сделок и может быть менее точной, но ее отношение прибыли к риску больше соответствует обычной торговле, и она следует лишь единственному ценовому правилу входа.

Торговая стратегия для 5-минутных графиков.

Правила

1. Диапазон от последних точек максимума и минимума должен быть более 20 пипсов. Точки максимумов/минимумов на наших графиках обозначены красными (максимумы) и голубыми (минимумы) кружками (они также называются максимумы/минимумы 2-баровых Mouteki). Это точки максимумов и минимумов, по обеим сторонам которых находятся бары, которые не формируют новых максимумов и минимумов. Мы не используем все красные и голубые круги, когда ищем диапазон +20 пипсов, мы главным образом используем точки, которые демонстрируют очень небольшие откаты. Исключение из этого правила делается только, если ваша потенциальная сделка заключается в направлении базового тренда. Если это так, то мы можем принимать для сетапа диапазон меньше 20 пипсов.


2. Торгуем по правильной стороне диапазона.

Трейдинг - игра вероятностей. Это означает, что каждый трейдер будет время от времени ошибаться. Когда сделка развивается не так, как ожидалось, есть только два варианта: принять убыток и ликвидировать свою позицию или идти на дно.

Вот почему использование стоп-ордеров настолько важно. Многие трейдеры берут прибыль быстро, но многие и цепляются за проигрышные сделки - это заложено в природе человечека. Мы берем прибыль, потому что это позволяет хорошо себя чувстввовать и мы пытаемся уйти от дискомфорта поражения. Стоп-ордер, размещенный должным образом, позволяет решить эту проблему, действуя, как страховка от слишком больших убытков. Чтобы работать должным образом, стоп должен ответить на один вопрос: На каком уровне цены ваше видение рынка окажется ошибочным? В этой статье мы исследуем несколько подходов к определению уровней размещения стопов, которые помогут Вам подавить свою гордость и сохранить портфель на плаву.

Внутредневные тренды на рынке форекс зачастую проявляются когда торги сдвигаются из одного регионального центра в другой. Историческое тестирование поможет нам вскрыть несколько многообещающих паттернов движения цены для фьючерсов на евро.

Идентификация краткосрочных трендов при открытии и закрытии любого рынка – один из лучших способов поймать ценовое движение. На фондовом рынке зачастую тенденция дня проявляется в первый час торговли, и вход в направлении утреннего пробоя представляет собой отличную тактику торговли. Однако валютный рынок имеет другую специфику, так как торговля на нем не прекращается с воскресенья по пятницу. Объем торгов и волатильность могут вырасти в любой момент, поскольку торговля на рынке происходит в разных временных зонах, и примерно треть трейдеров спит практически в любой момент торговли. Отследить финансовые потоки и не пропустить сильное трендовое движение или важную новость почти невозможно.