Концепция системы

Галстук-бабочка это паттерн из арсенала торговли на колебаниях, в котором используется много средних скользящих для ловли ценовых пробоев в направлении тренда. Он был описан Дэйвом Лондри в статье «Торговля по паттерну галстук-бабочка» в Active Trader за ноябрь 2000 года. Лондри рассказал о тактике, основанной на комбинировании трех средних скользящих: простой средней скользящей SMA с периодом 10, и экспоненциальных средних скользящих ЕМА с периодами 20 и 30.

Когда рынок переходит из восходящего тренда в нисходящий (или наоборот), расстояние между средними скользящими сокращается, а затем они расходятся снова (рисунок 1). В результате паттерн на графике напоминает галстук.

Трейдинг может доставлять вам удовольствие, но никто не торгует только ради удовольствия. Страх и жадность двигают рынком. Именно поэтому, чтобы быть успешным трейдером вы должны научиться уважать эти две основных движущих силы рынка. Чтобы зарабатывать постоянно, вы должны добиться того, чтобы шансы были в вашу пользу, а для этого необходимо понимания рыночных настроений.

Случайная природа ценовых движений.

Большинство трейдеров на розничном валютном рынке полагаются исключительно на технический анализ, предпочитая находить видимые ценовые модели на графике, вместо того, чтобы анализировать зачастую весьма двусмысленные экономические данные. Однако, мне кажется, что те трейдеры, которые игнорируют фундаментальные данные, рискуют. Технический анализ – очень полезная вещь, когда речь идет о поисках закономерностей в прошлом и о верном представлении того, что происходит в настоящем.

Индикатор дивергенции-конвергенции скользящих средних (MACD), изобретенный в 1979 Джеральдом Эппилом, является одним из самых популярных технических индикаторов в трейдинге. MACD ценится трейдерами всего мира за свою простоту и гибкость, так как он может использоваться и как индикатор тренда, и как индикатор импульса. Трейдинг дивергенции - популярный способ использовать гистограмму MACD (о которой мы расскажем ниже), но, к сожалению, сделка по дивергенции получается не очень точной - она чаще подводит, чем помогает. Чтобы разобраться, как можно более логично торговать по дивергенции MACD, мы рассмотрим использование гистограммы MACD и для входа в сделку, и для сигналов выхода (вместо только лишь сигналов на вход), а также то, насколько уникально положение валютных трейдеров для использования в своих интересах такой стратегии.

MACD: обзор

Концепция MACD довольно проста.

На примере анализа двух систем автор объясняет, как определить, что система из прибыльной превращается в убыточную.

Далеко не каждая сделка может быть прибыльной. В большинстве систем есть последовательности убыточных сделок. Однако, если, работая по системе вы теряете сделки, как узнать: ждет ли вас только небольшая просадка или все это закончится разорением?

Когда торговый подход или система становятся слишком популярными, они очень часто перестают работать. Если, например, слишком много трейдеров начинают использовать методику следования тренду, при которой мы покупаем (продаем) после достижения нового максимума (минимума), то она перестанет приносить хорошие результаты – по крайней мере, временно. Увеличение количества трейдеров, которые входят на рынок при определенных пробоях начнет приводить к увеличению проскальзывания.

4%-я модель это механическая система следования тренду, разработанная Нэдом Дэвисом и популяризованная Мартином Цвайгом в книге Winning on Wall Street. Она основана на недельных процентных изменениях Value Line Composite index, который также известен как Value Line Geometric index (VLG).

 Модель основана на том, что рост рынка на 4% предположительно свидетельствует о восходящем тренде, который может продолжиться, соответственно снижение на 4% предполагает нисходящий тренд.

Система тестировалась с использованием Value Line Arithmetic index (VLA), в котором также как и в VLG, одинаково взвешена каждая акция в Value
Line Investment Survey, в который входят 1700 акций самых разных секторов рынка и капитализации

VLA конструируется путем расчета соотношения цены закрытия каждой акции к цене предыдущего закрытия.

В процессе разработки и анализа торговых систем есть точки, когда нам необходимо двигаться дальше, несмотря на невозможность найти «совершенное» решение вопроса. В предыдущих статьях «Краткосрочные моменты для евро – 1» и «Краткосрочные моментумы для евро – 2» был описан торговый подход, основанный на использовании индикатора, разработанный для торговли на краткосрочных коррекциях EUR/USD. Более подробно с описанием индикатора моментума и его использования вы можете познакомиться в указанных статьях. Согласно оригинальным правилам вход на рынок осуществлялся, когда индикаторы моментума давали сигнал об открытии позиции. Выход производился через пять дней после открытия. Мы не использовали ни стопов, ни других правил выхода.

В статье «Краткосрочные сигналы моментума для евро» был разработан торговый подход, основанный на использовании индикатора для краткосрочной торговли на коррекциях пары EUR/USD. В основу подхода был положен расчет моментума, который измерял, где находится текущая цена по отношению к цене за N баров. апример, если валюта торговалась между 1.2800 и 1.2850 в течение последних 10 свечей, если цена сейчас находится около 1.2845, то показатель моментума будет 0.0045/0.0050 = 0.90 или 90%. Если цена находится на самом высоком уровне за последние 10 свечей, то значение индикатора будет равно 1 или 100%. Мы модифицировали расчеты, чтобы получать диапазон между -1.00 и 1.00, вместо 0 и 1.00. Например, если последнее ценовое значение в нашем примере было 1.2805, значение индикатора моментума будет -0.90 (-90%) вместо 0.10 (0.0005/0.0050).

"Поворот на карри" - разновидность сетапа "поворот к тренду ", предназначенная для долгосрочных трейдеров, заинтересованных торговать в направлении положительного карри. У стратегии есть несколько модификаций, которые отличают ее от "поворота к тренду", но общая подоплека сетапа работает на тех же самых принципах обнаружения входа на самых прибыльных опорных точках движения цены. Для тех, у кого есть терпение для долгосрочной работы, стратегия создает меньше сделок, но они гораздо более мощные.

Большинство технических трейдеров на валютном рынке, будь то новички или ветераны, сталкиваются с концепцией множественных таймфреймов рынка. Однако, этот хорошо обоснованный способ чтения графиков и разработки стратегий часто является первым методом анализа, о котором забывают в горячке гонки за прибылью.

Специализируясь как дейтрейдер, импульсный трейдер, трейдер прорыва или какой угодно другой, многие участники рынка теряют из вида больший тренд, упускают явные уровни поддержки и сопротивления и пропускают входы высокой вероятности и надежные уровни стоп-лосса. В этой статье мы опишем способ анализа нескольких периодов времени, подскажем, как подобрать различные периоды и как все это соединить в единое целое.

Что такое мультитаймфреймовый анализ?

Анализ нескольких периодов времени подразумевает контроль одной и той же пары валют на различных частотах (или отрезках времени).

Выбор системы управления капиталом может оказать колоссальный эффект на долгосрочную работу системы.

Почти во всех статьях по форексу речь идет о поиске сигналов на вход, и очень редко, когда речь заходит о грамотных выходах и стратегиях управления капиталом. В этой статье мы поговорим о том, как система управления капиталом, которая корректирует размер позиции, основываясь на волатильности рынка, может превратить неприбыльную торговую систему для рынка форекс в прибыльный подход. Учитывая тот факт, что мы хотим продемонстрировать роль управления капиталом, мы будем использовать базовый торговый подход – простую систему пересечения средних скользящих. Затем мы применим разные схемы управления рисками и капиталом к этой системе, чтобы продемонстрировать, как они влияют на ее работу.

Длинная позиция по системе открывается, когда средняя скользящая МА с периодом 15 пересекает вниз МА с периодом 250.