"Индикатор значимости" использует преимущества медианной цены, чтобы дать объективный анализ сопротивления и поддержки.
  Стратегии, следующие за трендом, будь то систематические или дискретные, как правило, дают не более 40 процентов прибыльных сделок. Хотя это не обязательно означает, что стратегия (или определенный уровень отакрытия сделки) бесполезна, вполне возможно улучшить результативность, оценивая вероятность успеха прорыва до того, как он произойдет.

Если так, то Вы могли бы исключить торговые сигналы с наименьшей вероятностью успеха, подстроить размер своей позиции в зависимости от вероятности успеха сделки или даже перевернуть определенные сигналы, если анализ указывает, что рынок с большей вероятностью развернется, чем продолжит свой тренд.

Средняя цена (например, значение скользящей средней) является, вероятно, самым распространенным инструментом для определения входов и выходов у стратегий, следующих за трендом.

Одна из самых главных задач фондовых менеджеров товарного рынка - это измерение и контроль риска. В настоящий момент самая популярная техника для измерения риска - отношение Шарпа, названное в честь финансового теоретика, William F. Sharpe. Несмотря на свою популярность (или, возможно, благодаря ей), отношение Шарпа недавно подверглось серьезной критике. У трейдера возникает резонный вопрос - обоснованна ли эта критика? И, если да, какие доступны альтернативы?

Отношение Шарпа

Отношение Шарпа (R) определяется так:

R = (-I)/S

где

= средняя всех значений (напр.

Статья посвящена критическому анализу некоторых мифов, связанных с управлением капиталом. В частности, мифу об эффективности использования коэффициента прибыли к риску 2:1. В статье также на практике рассматриваются различные техники управления капиталом.

Рынок может находиться только в двух стадиях: в стадии тренда или в стадии консолидационного затухания импульсов. Точно также и теория управления капиталом концентрируется всего-навсего вокруг двух стратегий:

- вы можете либо терпеть многочисленные, но маленькие убытки, пестуя надежду на то, что случайная большая прибыль поможет компенсировать все просадки вашего счета

либо

- вы можете собирать прибыль «по маленькой», рано или поздно сталкиваясь с большим убытком в надежде, что он будет не столь велик, чтобы съесть все заработанное вами.

Конечно же, новички редко ставят вопрос ребром, выбирая одну из двух этих альтернатив. Они просто теряют деньги.

Опытные технические трейдеры прекрасно знают и об индикаторе схождения-расхождения скользящих средних (MACD), и о стохастике, которые помогают выявить возможности для торговли на валютном рынке. Хотя использовать их легко и просто, их техническая ценность имеет свойство несколько снижаться по мере того, как цена уходит в тренд. Однако, если попытаться объединить мощь обоих осцилляторов, трейдеры смогут изолировать на рынке выгодные сетапы, которые имеют более высокую вероятность, чем в случаях, когда эти индикаторы используются по отдельности. В этой статье мы покажем, как можно применить эту концепцию к вашей торговой стратегии.

Концепция системы. В ноябре 2003 года в Trading System Lab была описана «Пробойная система на основе двух баров». Система основана на графической модели и создана для ловли краткосрочных трендов. Вход в системе осуществляется на основе анализа поведения двух последних ценовых баров, тогда как выход осуществляется по очень жесткому стопу. Система является гиперактивной, средний период удерживания позиции составляет два бара. Ценовой паттерн, о котором идет речь в системе это краткосрочная разворотная формация, вход по которой осуществляется, когда цена разворачивается в направлении последних двух баров. Если сегодняшнее закрытие ниже уровня открытия, тогда как сегодняшние максимум и минимум ниже вчерашнего максимума и минимума, то на следующий день открывается длинная позиция при пробое ценой максимума сегодняшнего дня плюс 1 цент. Противоположны правила для открытия коротких позиций. Стоп-лосс устанавливается под сегодняшним минимумом.

Торговля при помощи моментума дает нам отличную возможность заработать пипсы на движениях, которые ежедневно имеют место на форексе.

Торговля при помощи моментума связана с рыночной фазой. Трейдеры пытаются поймать пробои вверх или вниз после формирования зон сжатия и консолидации, т.е. боковых движения цены, которые отражают рыночную неопределенность или ожидания. Как правило, такие движения мы наблюдаем перед релизами важных экономических данных.

Перед такими событиями большинство трейдеров и инвесторов воздерживаются от того, чтобы открывать позиции с большим объемом и не предпринимают никаких действий. Это ожидание больших движений приводит к тому, что трейдеры занимают выжидательную позицию, они стараются получить ответ на вопрос: в каком направлении начнется рыночное движение после публикации новости.

Систематическое следование тренду – это один из лучших способов стать победителем на рынке в долгосрочной перспективе. Это совсем не означает, что торговать по тренду легко, особенно в фазы отсутствия тренда и низкой волатильности на рынке. Однако этот торговый подход имеет гигантский потенциал, как на долгосрочном базисе, так и во внутредневной торговле, где особенно трудно достичь адекватной работы. Проанализировав простую механическую внутредневную систему для торговли по индексу DAX, мы продемонстрируем в этой статье как важно следовать долгосрочному тренду при использовании торговых систем.

Система.

Система является очень простой, механической торговой тактикой, основанной на вычислении стержневых (пивот) линий. Торговля по системе осуществлялась с 1 ноября 2001 год по 31 октября 2003 на фьючерсах DAX. Вычисление стержневых линий – стандартная методика технического анализа.

Отслеживание внутредневных диапазонов и ловля откатов поможет вам заработать на втрудневных трендах на рынке форекс.

Стратегия, описанная в этой статье, основана на простом анализе дневных диапазонов валютных пар и открытии позиций в направлении внутредневного тренда, который устанавливается рано утром на Нью-Йоркской сессии.

Стратегия основана на трех принципах: 1) рынок может двигаться в одном из двух возможных направлений, 2) рынок это бесконечное движение, 3) рынок завершает определенный торговый диапазон в течение определенного времени (дня, недели, месяца или года).
На практическом уровне принцип 1 означает, что если мы открываем позицию с определенной целью прибыли и определенным уровнем стоп-лосса, рынок достигнет одного из этих торговых уровней. Это также означает, что колебания цены между двумя этими точками представляет собой «рыночный шум» и их надо игнорировать.

Полосы Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в восьмидесятых годах и быстро стали одним из наиболее часто используемых инструментом технического анализа. Полосы Боллинджера состоят из трех линий - верхней, средней и нижней - которые используются, чтобы высветить экстремальные краткосрочные цены актива. Верхняя полоса представляет территорию перекупенности, в то время как нижняя может показать Вам, когда актив перепродан. Чтобы получить более качественную картину текущего состояния рынка или актива большинство техников использует полосы Боллинджера в комбинации с другими инструментами анализа.

Стратегия

Большинство техников использует полосы Боллинджера в соединении с другими индикаторами, но мы хотим рассмотреть простую стратегию, в которой для принятия торговых решений используются только полосы. Обнаружено, что покупка при прорыве нижней полосы Боллинджера - неплохой способ использовать в своих интересах состояние перепроданности.

Одно из наиболее пагубных заблуждений, распространенных среди трейдеров, это убежденность, что стратегии управления капиталом - священны, и все трейдеры, если хотят добиться успеха, должны следовать одним и тем же правилам манименеджмента.

Также, как в торговле, в конечном счете, нужно принять одно из двух решений - тренд или канал, также и в управлении капиталом есть только две стратегии: Вы можете или переносить многочисленные небольшие убытки в надежде, что случайный крупный выигрыш покроет просадку на вашем счете, или Вы можете по крупицам собирать множество небольших выигрышей, надеясь, что случайный большой лосс не разрушит построенное Вами здание.

Конечно, начинающим трейдерам редко приходится выбирать; они просто теряют деньги.