Благодаря широкому призннию сделок типа carry trade валютные пары с участием иены стали объектом ежедневного внимания спекулянтов. Валютные кроссы вроде GBP/JPY и NZD/JPY могут приносить чистую внутридневную - или даже более долгосрочную - прибыль для валютного трейдера, поскольку спекулянты продолжают задавать тон на рынке. Но как можно вступать в рынок, который уже явно перегрет? Даже если трейдер мог бы открыться по хорошей цене, разве все, что идет вверх, не пойдет рано или поздно вниз? Ответить здесь легче и проще, чем думают многие. В этой статье мы покажем Вам, как использовать сделки типа carry trades, чтобы получить прибыль на преобладающем импульсе рынка.

Все о Carry Trade

Сначала давайте рассмотрим сами сделки carry trade. Вкратце говоря, carry trade используется, когда инвестор или спекулянт пытаются захватить выгодную цену валюти при одновременном получении прибыли от разницы процентных ставок.

Использование временных и спредовых фильтров поможет вам увеличить прибыль при торговле в боковых диапазонах.

Техника или фундаментал? Часовые или дневные графики? Тренд или диапазон? Существует множество подходов к трейдингу и начинающему игроку очень трудно разобраться в том, какой из них выбрать.

В реальности нет единственно верного подхода к торговле. Многие игроки торгуют с прибылью на дневных графиках, тогда как другие получают прибыль, работая на часовых. То же самое можно сказать и в отношении торговых диапазонов и трендов. В основе успешной торговли лежит не поиск стратегии, которая работает все 100 % времени – таких стратегий быть не может – но увеличение шансов на успех и сокращение рисков.

Вне зависимости от того, осознают они это или нет, но большинство начинающих трейдеров пробуют работать на боковых рынках.

29 января 2009 года на Forex Factory  появилась последняя версия V3 системы THV.

Основываясь на данных своих исследований, показавших, что финансовые рынки имеют поразительное сходство с гармонией природы, Ральф Нельсон Эллиотт постулировал, что ценовые движения на финансовых рынках следуют определенным моделям, но не строго по времени или по амплитуде. Базируясь на правилах, полученных опытным путем, Эллиотт разработал Волновой Принцип, помогающий интерпретировать поведение цены. Он выдвинул гипотезу, что финансовые цены развиваются согласно основному ритму или паттерну: пять волн в направлении тренда и три волны в противоположную от тренда сторону (Рисунок 1). Эллиотт назвал восходящее движение из пяти волн волной импульса, а встречный тренд из трех волн - корректирующей волной. Самая захватывающая и прибыльная волна импульса - третья, и эта статья посвящена методам торговли в этой волне.


Рисунок 1.

Даже самая совершенная система торговли приведет к разорению, если размер позиций не будет соответствовать допустимому риску для средств на торговом счете. Выбор размера позиции - это правила, определяющие число контрактов или число акций, которые должны быть задействованы в системе торговли. Эти правила служат лучшему контролю принятого риска. Выполнение основных правил определения размера позиции не сделает Вас великим трейдером, но, безусловно, воспрепятствует понесению крупных проигрышей.

Риск убытка

Каждая система торговли, независимо от того, насколько она успешна, влечет за собой риск того, что она или в конце концов перестанет работать вовсе, или войдет в длинный период просадки, испытывающий нервы и терпение трейдера до тех пор, пока он не бросит эту систему. Опыт показывает, что это обычно происходит в нижней точке кривой доходности.

РИСК - возможность убытка. То есть если мы имеем некоторые акции, и есть возможность падения цены, мы - в опасности. Акция - не риск, потеря - не риск. Возможность потери - риск. Пока мы имеем акции, мы - в опасности. Единственный способ управлять риском состоит в том, чтобы покупать или продавать акции. В вопросе держания акций и стремления к прибыли риск неизбежен и лучшее, что мы можем сделать, это управлять риском.

Управление риском

Управляющий должен указывать и контролировать. Управление рисками требует указания и контроля за возможностями потери. Действия риск-менеджера - измерить риск, а затем увеличивать и уменьшать его, покупая и продавая акции.

Пример с подбрасыванием монеты

Скажем, у нас есть монета для броска, которая падает орлом или решкой с равной вероятностью. Пример с подбрасыванием монеты поможет представить концепции управления рисками.

Большинство трейдеров игнорирует отношение риска/прибыли, надеясь, что их выручит фортуна, если начнется неудачный период. По всей вероятности, именно в этом главная причина того, что многим из них предопределено потерпеть фиаско. Если вдуматься, отношение риска/прибыли - самый легкий способ получить преимущество на рынке. Уравнение риска/прибыли строит защиту вокруг ваших открытых позиций. Оно предназначено, чтобы Вы знали, сколько можете выиграть или потерять на каждой сделке. Вторичная его цель состоит в том, чтобы удалить эмоции, чтобы сосредоточиться на холодных, четких числах.

Давайте рассмотрим 15 путей, которыми отношение риска/прибыли может улучшить ваши торговые результаты.

1. В каждом сетапе заложена вероятность направления, которую отражает определенная модель. Всегда стройте позиции в направлении самой высокой вероятности. Выходите из сделки, когда цена перестанет соответствовать вашим ожиданиям.

2.

Торгуйте с трендом. Этой простой истине учат почти все книги и учебные курсы по трейдингу. Это великий совет. Если вы всегда торгуете с трендом, то со временем вы должны заработать большую прибыль. Однако есть два важных вопросам или вызова, которые стоят перед игроками, которые хотят торговать по тренду. Как объективно оценить направление тренда? И в какой стадии находится тренд, в начале или в конце?

Линии тренда, средние скользящие, новые максимумы минимумы и другие технические и графические индикаторы помогают идентифицировать тренд. К сожалению, большинство из этих подходов позволяют идентифицировать тренд, только спустя значительное время, после того как он установился. Нам необходима объективная стратегия, которая помогла бы понять, находимся ли мы в начале или в конце тренда, и предупредить о возможном развороте тренда.

Ни одному трейдеру, будь то любитель, профессионал или нечто среднее, невозможно избежать потерь. Дисциплинированный трейдер отлично сознает неизбежность потери с таким трудом заработанной прибыли, но он принимает убытки без эмоциональных потрясений. В то же время, однако, существуют систематические методы, которые могут гарантировать, что потери сведутся к минимуму.

Система

Каждый трейдер должен использовать систему ограничения убытков, посредством которой он ограничивает потери установленным процентом от всего счета или установленным процентом от капитала, задействованного в отдельной сделке. Расценивайте такую систему, как своего рода "выключатель" сделки. Как только потерян некоторый процент от счета, трейдер должен или полностью прекратить торговлю, или немедленно выйти из проигрышной позиции.

Прибыли казино сопоставимы по величине только с доходностью операций на Уолл Стрит. И там, и там получение дохода основано на математических вероятностях.

Казино делают деньги, потому что "вероятность" или ожидание игры – на стороне игорного дома. Это означает, что, если Вы играете достаточно долго, победит казино. Казино знает, что в небольшом промежутке времени оно может выигрывать или проигрывать. Но, если Вы играете достаточно долго, игорный дом побеждает всегда. Казино увеличивают свои прибыли, предлагая игры, которые завершаются за короткий период времени - кости, рулетка или несколько карт.

Какое отношение это имеет к системам торговли?

• Мы хотим, чтобы вероятность сделки была на нашей стороне - ожидание
• Мы хотим много сделок - возможность
• Мы хотим, разворачиваясь, накапливать прибыль - продолжительное время.