Новый взгляд на Индекс относительной силы.

Маловероятно, что даже наиболее серьезные исследователи технического анализа знают о том, сколько всего индикаторов используется для анализа и торговли. В большинстве программных продуктов изначально запрограммировано несколько сотен формул, разработанных для сглаживания цен и прогнозирования будущих движений цены. Лишь немногие специалисты по техническому анализу внимательно разбираются  с формулами всех индикаторов или изучают график для оценки эффективности базовых расчетов индикатора. Иногда какой-нибудь аналитик-энтузиаст создает программу для бэк-теста и тестирует индикатор на разных рынках, чтобы понять является ли они прибыльным.

Ветераны технического анализа, такие как Эндрю Кардуэлл, не только выжили, но и процветают в изменчивом мире рынков.

Дельта-хеджирование и гамма-скальпинг. Конвергентные сделки и сетапы дивергенции. Выпуклость и вогнутость кривой доходности. Глядя со стороны, трейдинг может показаться чрезвычайно сложныи и практически непостижимым занятием. Однако на самом деле трейдинг - очень простое искусство. В основе своей цена имеет лишь две характеристики - тренд или диапазон.

Трейдинг может быть прост, но он не легок. В зависимости от типа характеристики, цена показывает трейдеру, что он должен использовать полностью различные, а часто и диаметрально противоположные методы, чтобы преуспеть. Давайте на примере рынка форекс посмотрим непредвзятым взглядом на различные стратегии управления капиталом.

Но сначала давайте договоримся об основном правиле управления капиталом - мы никогда не будем рисковать больше, чем 2.5 процентами нашего капитала в любой отдельной сделке. Это, возможно, наиболее повторяемое и наиболее часто игнорируемое правило трейдинга.

Параллельные каналы – один из наиболее распространенных паттернов на графиках. Они дают отличные возможности для получения прибыли, вне зависимости от того находится рынок в трендовой или не-трендовой фазе. Горизонтальные каналы больше известны как торговые диапазоны – в ситуациях, когда на рынке нет тренда. Восходящие каналы фиксируются, когда рынок направлен вверх, соответственно нисходящие каналы имеют место при нисходящем тренде. Вне зависимости от рыночных условий, параллельные каналы встречаются в разных формах и размерах.

В период с середины июня до начала июля 2007 года фьючерс S&P 400 MidCap E-mini двигался на графике в восходящем канале, как это видно на приведенном внизу 60-минутном графике. Хотя MidCap и находился около рекордного максимума, он торговался в большом торговом диапазоне.

Сильный рост волатильности на рынках делает форекс более популярным, чем когда-либо, однако поток новых трейдеров следует тем же драматическим путем, что и отток с рынка существующих трейдеров. Рыночные условия сейчас сложные как никогда, многим новичкам очень сложно сохранять капитал, а еще сложнее обратить его в прибыль. Однако, почему многие стратегии не работают на нынешних рынках? В этой статье дается попытка объяснить одну из самых простых причин, почему многие трейдеры теряют деньги на форексе.

Почему средний игрок теряет деньги?

Эмпирически можно прийти к выводу, что многие новички на форексе не в состоянии заработать прибыль в связи с тем, что они используют плохие техники управления капиталом. Многие спекулянты приходят с других рынков и имеют положительный опыт технического и фундаментального анализа.

2008 год войдет в историю как один из худших для мировых финансовых рынков. Однако, если вам посчастливилось торговать по подходящей торговой системе на товарных фьючерсных рынках, то этот год вполне мог оказаться для вас превосходным. В последние годы использование большинства торговых систем приносило слабые результаты, в связи с отсутствием четко выраженных трендов на товарных и финансовых рынках. Если добавить сюда конкуренцию со стороны бычьих фондовых рынков, то становится понятным, почему торговые системы для работы на фьючерсных рынках не пользовались внимание инвесторов.

Все начало меняться в 2007 году с ценовыми движениями на товарных рынках. Нефть выросла с 50 долларов за баррель в феврале до 100 долларов к концу года. Нечто подобное происходило с соевыми бобами, цена на которые выросла с 6 до 12 долларов.

Свинг-трейдеры используют технический анализ, чтобы извлекать выгоду из краткосрочных движений цены. Успешный свинг-трейдинг требует способности точно определять как направление, так и силу тренда. Это можно делать с помощью графических паттернов, осцилляторов, фракталов, анализа объема и множества других методов. Эта статья посвящена использованию осцилляторов и свечных паттернов - быстрому и легкому способу охарактеризовать тренд и успешно идентифицировать свинговые сделки.

Находим потенциал

Первый шаг предписывает найти правильные условия для разворота, этого можно добиться или с помощью свечей, или с помощью осцилляторов. Свечные индикаторы разворота характеризуются свечами нерешительности, в то время как осцилляторы в таких случаях демонстрируют нам расхождения и конвергенции.

THOM HARTLE

Большинство трейдеров проводят много времени в поисках сигналов на вход. Они изучают индикаторы и технические паттерны, пытаясь идентифицировать комбинации, которые "с высокой вероятностью" можно рассматривать в качестве хороших точек входа. После того как подходящие сетапы найдены, трейдеры прекращают дальнейший поиск и начинают торговать, игнорируя вопрос выхода.

Если они недовольны тем, как проходит торговля, то обращаются к специальной литературе. В толстых книжках рыночные гуру советуют "позволить прибыли расти и ограничить убытки". Идея заключается в том, чтобы найти одну большую прибыльную сделку, которая позволила бы окупать много мелких убыточных. Однако и прибыльная сделка зачастую может стать убыточной. После нескольких больших неудач трейдер теряет психологическую устойчивость и начинает делать еще больше неверных "предсказаний".

Рон Шеллинг, частный трейдер, объясняет в своей статье, как комбинирование RSI и нескольких временных диапазонов помогает точно идентифицировать тренд.

Очень часто задается вопрос: что такое тренд? Возможно ли определить тренд при помощи средних скользящих или определенных индикаторов? Неважно при помощи чего вы определяете тренд, важно найти торгуемый тренд, по которому вы будете работать. Это должно стать основой вашего торгового подхода. Комбинирование этого подхода с несколькими временными диапазонами на одном графике поможет вам определить, в каком направлении вам необходимо открывать следующую сделку.

Анализ опорных точек зародился много лет назад на зерновой бирже. До пивотов все, чем трейдеры должны были торговать в отношении вчерашнего диапазона, сводилось к священным Хаю, Лоу и Закрытию. Анализ опорных точек был предназначен для того, чтобы дать трейдеру понимание того, где будут сегодняшние цены относительно вчерашних. Так как трейдерам не разрешали иметь электронные устройства в питу в течение торговых часов, это было большим подспорьем. Конечно, в те времена даже самое маленькое электронное устройство занимало бы собой целый стол. Ничего похожего на сегодняшние микроэлектронные технологии. Эти числа были статическими и оставались эффективными большую часть торгового дня, если не весь день. 

Что случилось со мной?

Семь лет назад я завершил долгий курс обучения реальному значению экономических концепций. В тот день, когда, казалось, все шло хорошо, я считал, что являюсь ведущим специалистом в экономике, человеком, который станет богатым через пару месяцев. Время шло, однако мой счет не увеличивался, я попал в дыры разочарования и чувствовал безнадегу.

Годом позже я встретил своего одноклассника, который рассказал мне о таких вещах, что я почувствовал себя ребенком, который нашел свою мать. Да! Он рассказал мне о мировом валютном рынке.