Из материалов первой международной конференции трейдеров FXstreet.com (Барселона, 25-27 октября 2007)

Введение



Какая из этих линий тренда правильная?



Каким бцдет значение линии тренда, проведенной под углом 45 градусов, если на Вашем графике разное расстояние между барами?
Что такое вообще расстояние между барами ?
Получается, что линия под углом 45 градусов не верна на большинстве графиков !



Правильный способ проведения линии под углом 45 градусов.

Использование альтернативного осциллятора для измерения моментума может дать хорошие идеи для конструирования краткосрочной торговой системы.

Когда большинство трейдеров слышат слово «осциллятор», они обычно думают о торговых сигналах, основанных на экстремальных показателя этих индикаторов и направленных против тренда.

Обычно осцилляторы основаны на сравнении текущей цены с ценой пять или десять свечей назад и так далее и определении, насколько цена сдвинулась за этот период. Когда цена растет, растет индикатор, когда цена стагнирует или падает, осциллятор падает. Когда цена растет или падает очень быстро, осциллятор оказывается прижат к экстремальному уровню. Он подсказывает нам, что рынок может быть перепродан или перекуплен и намекает на возможность коррекции.

Однако осцилляторы можно использовать с разными целями, хотя далеко не всегда это работает на практике.

Сигналы, которые дают свечи, можно использовать при работе на рынке в комбинации с западными индикаторами. При этом полученные результаты могут быть значительно лучше, чем при отдельном использовании указанных инструментов. В данной статье мы отберем девять свечных паттернов и идентифицируем их на графиках, после чего попробуем профильтровать их сигналы при помощи западных индикаторов, и проверим, как это все работает. Количество паттернов ограничено девятью для простоты объяснения. Читателям важнее понять методологию работы. Вы можете увеличить количество паттернов и провести самостоятельные исследования.

Статья написана с точки зрения трейдера, в ней описывается, как автор использует свечные паттерны в дневной торговле. Автор также воздерживается от публикации здесь статистики, поскольку ее достаточно легко найти в литературе, посвященной японским свечам.

Концепция системы

Галстук-бабочка это паттерн из арсенала торговли на колебаниях, в котором используется много средних скользящих для ловли ценовых пробоев в направлении тренда. Он был описан Дэйвом Лондри в статье «Торговля по паттерну галстук-бабочка» в Active Trader за ноябрь 2000 года. Лондри рассказал о тактике, основанной на комбинировании трех средних скользящих: простой средней скользящей SMA с периодом 10, и экспоненциальных средних скользящих ЕМА с периодами 20 и 30.

Когда рынок переходит из восходящего тренда в нисходящий (или наоборот), расстояние между средними скользящими сокращается, а затем они расходятся снова (рисунок 1). В результате паттерн на графике напоминает галстук.

Трейдинг может доставлять вам удовольствие, но никто не торгует только ради удовольствия. Страх и жадность двигают рынком. Именно поэтому, чтобы быть успешным трейдером вы должны научиться уважать эти две основных движущих силы рынка. Чтобы зарабатывать постоянно, вы должны добиться того, чтобы шансы были в вашу пользу, а для этого необходимо понимания рыночных настроений.

Случайная природа ценовых движений.

Большинство трейдеров на розничном валютном рынке полагаются исключительно на технический анализ, предпочитая находить видимые ценовые модели на графике, вместо того, чтобы анализировать зачастую весьма двусмысленные экономические данные. Однако, мне кажется, что те трейдеры, которые игнорируют фундаментальные данные, рискуют. Технический анализ – очень полезная вещь, когда речь идет о поисках закономерностей в прошлом и о верном представлении того, что происходит в настоящем.

Цель разработки любого аспекта торгового плана состоит в том, чтобы минимизировать риск, создать постоянство и произвести большую прибыльность. Нет ничего более важного в оценке реальной торговли. Измерение реальной результативности торговли позволяет трейдеру определить, насколько эффективен его план торговли на самом деле и как стать лучшим трейдером.

Для многих трейдеров начальная результативность торгового плана прежде всего рассчитывается на основании исторических данных. Бектестинг, или историческое моделирование, обращается к тестированию планов торговли на исторических данных рынка. Торговля на бумаге, или форвардтестинг по результативности, является такой стадией разработки плана торговли, когда сделки проводятся на демо-счете. На этой стадии еще не может быть речи о реальной торговле.

Как только трейдеры переходят от бумажной торговли и бектестинга к совершению реальных сделок, весь вопрос сводится к получению реальной прибыли или убытков.

В этой статье мы исследуем стратегический подход к торговле в прямоугольнике, посредством Срединной Линии доктора Алана Эндрюса, и определим шаги, необходимые для процесса трейдинга в прямоугольнике. 

Я хочу рассказать о том, как можно зарабатывать деньги, несмотря на неправильное мнение о ситуации на рынке. Это рассказ о смирении, которое необходимо для рынка – любого рынка. Это рассказ о том, что мы должны иметь свое мнение, но иногда делать противоположное ему. Другими словами, это рассказ о том, как можно позволить рынку говорить нам, что делать и о том, как делать это. И еще это рассказ о бейсболе.

Сравнение с бейсболом это ключевая метафора моей стратегии работы на рынке. Я сторонник того, чтобы бить синглы, избегать дабл плеев (больших убытков) и допускать, чтобы хоум раны приносили нам очки без нашего вмешательства. Конечно, очень привлекательно, ждать больших прибыльных сделок, однако их трудно обнаружить. Думаю, что вам не надо говорить: игроки, которые стремятся к хоум-ранам часто получают страйки.

Кроме того, рынок не дает нам возможности получать гигантские прибыли каждый день.

Идеальной техники размещения стоп-лосса не существует, но есть способы улучшить существующие методики. Этот уникальный подход комбинирует реалистичные оценки импульса и волатильности в динамической структуре, которая приспосабливается к постоянно меняющемуся состоянию рынка.

На протяжении лет были разработаны несколько более или менее стандартизованных способов расчета уровней стоп-лосса и эти методы можно легко усовершенствовать. Вам просто нужно разделить их на составные части.

Во-первых, определимся с термином "риск". В нашем случае, риск представляет собой неуверенность относительно будущего результата сделки, независимо от того, хорош этот результат или плох. Такое определение риска непосредственно связано с дисперсией цен за определенный период времени, то есть, чем больше цены колеблются, тем выше риск, независимо от того, имеет ли сделка шанс выиграть или проиграть на этих колебаниях.

В фильме «Непристойное предложение» Джон Гейдж (Роберт Редфорд) изобрел игру, в которой он никогда не проигрывал. Герой фильма достиг этого при помощи монетки, у которой было два «орла». Эта монетка давала ему преимущество – то самое преимущество, о котором мечтают трейдеры – преимущество, которое позволит им выигрывать в конкурентной борьбе.

Во время работы над моей последней книгой «Энциклопедия свечных паттернов» я сделал несколько открытий, связанных с техникой японских свечей. Мои наблюдения и исследования, возможно, позволят получить вам желанное преимущество. Я собрал информацию по свечным паттернам, протестировав данные по более, чем 4.7 миллионам свечей на графиках сотен акций (во время бычьего и медвежьего рынков) по 103 разным свечным паттернам. В результате я сделал 10 небольших открытий.