В этой статье я хочу поделиться с читателями простой стратегией, которую с большим успехом используют многие профессиональные трейдеры. У этой стратегии есть много разновидностей, она, в комбинации с надлежащим управлением риском, может принести дополнительные преимущества специфической системе торговли.

Деньги в трейдинге делаются на хороших трендах. Деньги теряются, когда тренд отсутствует или когда сделка открывается против тренда. Таким образом возникает насущный вопрос - как нам защитить и приумножить свой торговый капитал, открывшись так, чтобы поймать очередной прибыльный тренд?

Нет в трейдинге более распространенного графического паттерна чем двойное дно или двойная вершина. Фактически, этот паттерн появляется настолько часто, что только он один может служить положительным доказательством того, что поведение цены не так случайно, так того требуют академики. Ценовые графики просто отображают настроение трейдера, а двойные вершины и двойные основания представляют собой повторное тестирование временных экстремумов. Если цены действительно случайны, почему же они так часто замирают именно в этих точках? Трейдерам понятно, что многие участники рынка размещают свои стопы именно на этих четко отграниченных уровнях.

4%-я модель это механическая система следования тренду, разработанная Нэдом Дэвисом и популяризованная Мартином Цвайгом в книге Winning on Wall Street. Она основана на недельных процентных изменениях Value Line Composite index, который также известен как Value Line Geometric index (VLG).

 Модель основана на том, что рост рынка на 4% предположительно свидетельствует о восходящем тренде, который может продолжиться, соответственно снижение на 4% предполагает нисходящий тренд.

Система тестировалась с использованием Value Line Arithmetic index (VLA), в котором также как и в VLG, одинаково взвешена каждая акция в Value
Line Investment Survey, в который входят 1700 акций самых разных секторов рынка и капитализации

VLA конструируется путем расчета соотношения цены закрытия каждой акции к цене предыдущего закрытия.

Сидя перед монитором, приклеившись взглядом к экрану, Вы снова прокручиваете в голове весь тот анализ, который привел к решению купить. Сердце замирает, когда Вы тянетесь к мышке. Вы делаете паузу для последнего взгляда на график перед совершением сделки. Одним нажатием кнопки открывается позиция, но внезапно Вас поражает мысль - кое-что Вы все-таки забыли. Как это можно было упустить? Управление капиталом и анализ вашего личного направления, дисциплины, риска и левереджа - в уравнении DDRL © (от английского: direction, discipline, risk, and leverage).

Важнейший компонент

Управление капиталом призвано сохранять существующий и накапливать новый капитал. Без неукоснительного следования принципам управления капиталом даже лучшая стратегия торговли не сможет принести успех. Управление капиталом - критический элемент успешного плана торговли.

Ишимоку (Ichimoku Kinkou-Нуо) является инструментом технического анализа, разработанным еще перед второй мировой войной журналистом из Токио, Гоичи Хосодой (Goichi Hosoda), как самодостаточный метод прогнозирования для любых финансовых рынков. Название можно перевести, как "полный рот", очень многие трейдеры называют это просто Ишимоку, но в вольном переводе это означает "Взгляд на равновесие цен". Название происходит от псевдонима Хосоды "Ichimoku Sanjin", который означает "взор горца".

Этот инструмент работает на измерении срединных точек исторических максимумов и минимумов в различные отрезки времени, соответствующие периодам скользящих средних, используемым в MACD.

Трейдеры всех рынков и методов поначалу стараются фокусироваться на входе, выходе и управлении сделками. Очевидно, эта часть трейдинга не слишком важна - здесь трудно ожидать особого прогресса. Как только трейдер приобретает навык работы по выбранной методике, внимание обычно перенаправляется на другое - сколько денег отвести на риск, какой размер позиции выбрать и т.д.

В статическом, линейном подходе к управлению сделками нет ничего ошибочного. Выберите число акций, лотов или контрактов и вперед. Как просто, верно? Действительно, это так и это замечательно. Но это никак нельзя назвать оптимальным использованием капитала.

Я понимаю, что основная информация, приведенная ниже, давно знакома многим трейдерам. Но я также думаю, что еще больше трейдеров все это знают плохо.

Старомодная техника становится вновь актуальной на валютном рынке.

Технический анализ предлагает огромное количество разнообразных инструментов и почти все они могут работать на рынке форекс, по крайней мере, иногда.

Индикаторы входят в моду и со временем выходят из нее. В 1980-х трудно было найти трейдера, который не был бы влюблен в МАКД. В 1990-х популярностью пользовались стохастики. «Нулевые» проходят под знаком японских свечей.

Весьма старомодный фильтр вновь начинает пользоваться популярностью через 50 лет, после того как он был введен в оборот. Речь идет об «области Дарваса» (Darvas Box).

Николас Дарвас был танцором, выступавшим по всему миру. Он часто оказывался в местах, где не было доступа к информации по ситуации на американском фондовом рынке. Он разработал тактику торговали по горизонтальным линиям поддержки и сопротивления и назвал ее в свою четь.

Хотите ли вы распоряжаться свои депозитом как азартный игрок или рассчитывать риски?

Мне кажется, что все мы в какой-то степени игроки. Однако вряд ли вы увидите меня, играющим в Лас Вегасе в «блэкджэк» или «21». Но, если бы я играл в эти игры, то контролировали бы риски, научившись считать карты.

И вот почему: «блэкджэк» это азартная игра, в которой вы можете обеспечить себе немного большую вероятность выигрыша, считая карты и зная сколько карт осталось в колоде. Теория «блэкджека», которую разработал Питер Гриффин, утверждает, что игрок может получить преимущество в 2% над дилером, считая карты. Конечно, 2% это немного, однако в долгосрочной перспективе это небольшое преимущество в состоянии принести вам успех. Именно к этому стремятся большинство трейдеров, когда они торгуют. Даже небольшое преимущество в итоге может изменить показатели торговли.

Самый трудный, но и самый важный урок, которому необходимо научиться в трейдинге - как грамотно переносить потери. Большинство трейдеров неизбежно в какой-то момент сталкивается с чередой потерь, поэтому те, кто не научился терять, не будучи выброшенным из игры, не смогут выжить на рынке. Трейдеры, у которых имеются реалистические ожидания выигрышей к убыткам и система торговли, которой они доверяют, имеют лучшие шансы на выживание в жесткой рыночной атмосфере. Здесь мы рассмотрим, какие потери могут поджидать трейдера и как он может подстроить стратегию работы с этими потерями.

Проигранные сражения…

Каждый трейдер знает, что торговать против тренда - не слишком хорошая идея. Поэтому кажется логичным, что лучшие системы торговли будут те, которые следуют за трендом: когда тренд растет, открываем только длинные сделки, а когда снижается - пришло время продавать.