"Индикатор значимости" использует преимущества медианной цены, чтобы дать объективный анализ сопротивления и поддержки.
  Стратегии, следующие за трендом, будь то систематические или дискретные, как правило, дают не более 40 процентов прибыльных сделок. Хотя это не обязательно означает, что стратегия (или определенный уровень отакрытия сделки) бесполезна, вполне возможно улучшить результативность, оценивая вероятность успеха прорыва до того, как он произойдет.

Если так, то Вы могли бы исключить торговые сигналы с наименьшей вероятностью успеха, подстроить размер своей позиции в зависимости от вероятности успеха сделки или даже перевернуть определенные сигналы, если анализ указывает, что рынок с большей вероятностью развернется, чем продолжит свой тренд.

Средняя цена (например, значение скользящей средней) является, вероятно, самым распространенным инструментом для определения входов и выходов у стратегий, следующих за трендом.

Торговля при помощи моментума дает нам отличную возможность заработать пипсы на движениях, которые ежедневно имеют место на форексе.

Торговля при помощи моментума связана с рыночной фазой. Трейдеры пытаются поймать пробои вверх или вниз после формирования зон сжатия и консолидации, т.е. боковых движения цены, которые отражают рыночную неопределенность или ожидания. Как правило, такие движения мы наблюдаем перед релизами важных экономических данных.

Перед такими событиями большинство трейдеров и инвесторов воздерживаются от того, чтобы открывать позиции с большим объемом и не предпринимают никаких действий. Это ожидание больших движений приводит к тому, что трейдеры занимают выжидательную позицию, они стараются получить ответ на вопрос: в каком направлении начнется рыночное движение после публикации новости.

Мощная техника идентификации трендов

Постоянные читатели моих заметок, скорее всего, знают, что, пытаясь определить, в каком направлении двинется валютная пара и когда это направление может развернуться, я использую анализ циклов.

На что они похожи и как работают?

На следующем графике показаны циклы, которые я использовал для идентификации дна основного цикла по доллару-иене в августе этого года, после чего, на всю оставшуюся часть года я сделался быком.



Легко заметить, как минимумы синего, красного и розового циклов совпадают с основными минимумами цены, за которыми следовали существенные подъемы. Следует сказать, что это было не так лишь в одном случае - на минимуме синего цикла в 2002 года.

Задача определения краткосрочного направления какого-либо финансового актива может казаться архисложной, особенно, если для ее решения трейдеры пытаются смотреть на график цены. Дневные ценовые колебания, отображенные на графике, могут выглядеть очень изменчивыми, что чрезвычайно затрудняет определение того, какие именно ценовые движения особенно важны и в первую очередь определяют направление актива.

К счастью для трейдеров, были разработаны несколько методов отображения цены, которые пытаются отфильтровать случайный шум и сконцентрироваться на важных движениях, определяющих тренд актива. Один из методов отфильтровывания такого шума, который является также предметом этой статьи, известен, как график Kagi .

Построение графика Kagi

Графики Kagi состоят из ряда вертикальных линий, которые зависят от поведения цены, а не от времени, как обычные графики, такие как линия, бары или свечи.

Нанесение линий тренда на график - один из самых легких путей быстрого получения информации о направлении актива.

Как Вы должны знать, линии тренда могут принимать самые различные формы и могут сильно меняться по длине и силе. В этой статье мы рассмотрим 11-месячную линию тренда, которую идентифицировали на графике NVR Inc (NYSE: NVR) и покажем, как она влияла на краткосрочное направление цены. Мы также дадим простую стратегию постановки стоп-лосса, которая может использоваться при трейдинге по техническим сигналам, основанным на прорывах поддержки/сопротивления.

Что мы видели

Ценовое движение через идентифицированную линию тренда - один из самых распространенных сигналов разворота тренда и, как Вы можете видеть на Рисунке 1 ниже, именно это случилось на графике NVR 12 июня.

Дельта-хеджирование и гамма-скальпинг. Конвергентные сделки и сетапы дивергенции. Выпуклость и вогнутость кривой доходности. Глядя со стороны, трейдинг может показаться чрезвычайно сложныи и практически непостижимым занятием. Однако на самом деле трейдинг - очень простое искусство. В основе своей цена имеет лишь две характеристики - тренд или диапазон.

Трейдинг может быть прост, но он не легок. В зависимости от типа характеристики, цена показывает трейдеру, что он должен использовать полностью различные, а часто и диаметрально противоположные методы, чтобы преуспеть. Давайте на примере рынка форекс посмотрим непредвзятым взглядом на различные стратегии управления капиталом.

Но сначала давайте договоримся об основном правиле управления капиталом - мы никогда не будем рисковать больше, чем 2.5 процентами нашего капитала в любой отдельной сделке. Это, возможно, наиболее повторяемое и наиболее часто игнорируемое правило трейдинга.

Опытные технические трейдеры прекрасно знают и об индикаторе схождения-расхождения скользящих средних (MACD), и о стохастике, которые помогают выявить возможности для торговли на валютном рынке. Хотя использовать их легко и просто, их техническая ценность имеет свойство несколько снижаться по мере того, как цена уходит в тренд. Однако, если попытаться объединить мощь обоих осцилляторов, трейдеры смогут изолировать на рынке выгодные сетапы, которые имеют более высокую вероятность, чем в случаях, когда эти индикаторы используются по отдельности. В этой статье мы покажем, как можно применить эту концепцию к вашей торговой стратегии.

Сколько раз Вы находили действительно классические графические паттерны, обещающие прорыв, будто по учебнику? Теряя слюну, Вы открываете терминал ввода ордера и размещаете свою сделку. “О, все выглядит просто замечательно. Вот здесь мне точно удастся срубить пару долларов,” - думаете Вы. А к концу дня сделка подросла уже на несколько десятков центов... Пока все идет хорошо.

Возможно, уже спустя пару дней Вы заметите, как дотоле солидная прибыль начала таять и, еще до конца недели, как бы это ни было невероятно, срабатывает ваш стоп. Будучи дисциплинированным трейдером, Вы закрываете сделку, принимая небольшой убыток. Однако, уже в понедельник Вы видите, как прерванная позиция идет опять в прибыль - или могла бы, если бы Вы все еще держали ее. Из любопытства Вы наблюдаете за ней в течение нескольких дней, убеждаясь, что она действительно растет, причем достаточно сильно. Давайте рассмотрим несколько примеров из реальной жизни.

Концепция системы. В ноябре 2003 года в Trading System Lab была описана «Пробойная система на основе двух баров». Система основана на графической модели и создана для ловли краткосрочных трендов. Вход в системе осуществляется на основе анализа поведения двух последних ценовых баров, тогда как выход осуществляется по очень жесткому стопу. Система является гиперактивной, средний период удерживания позиции составляет два бара. Ценовой паттерн, о котором идет речь в системе это краткосрочная разворотная формация, вход по которой осуществляется, когда цена разворачивается в направлении последних двух баров. Если сегодняшнее закрытие ниже уровня открытия, тогда как сегодняшние максимум и минимум ниже вчерашнего максимума и минимума, то на следующий день открывается длинная позиция при пробое ценой максимума сегодняшнего дня плюс 1 цент. Противоположны правила для открытия коротких позиций. Стоп-лосс устанавливается под сегодняшним минимумом.

Систематическое следование тренду – это один из лучших способов стать победителем на рынке в долгосрочной перспективе. Это совсем не означает, что торговать по тренду легко, особенно в фазы отсутствия тренда и низкой волатильности на рынке. Однако этот торговый подход имеет гигантский потенциал, как на долгосрочном базисе, так и во внутредневной торговле, где особенно трудно достичь адекватной работы. Проанализировав простую механическую внутредневную систему для торговли по индексу DAX, мы продемонстрируем в этой статье как важно следовать долгосрочному тренду при использовании торговых систем.

Система.

Система является очень простой, механической торговой тактикой, основанной на вычислении стержневых (пивот) линий. Торговля по системе осуществлялась с 1 ноября 2001 год по 31 октября 2003 на фьючерсах DAX. Вычисление стержневых линий – стандартная методика технического анализа.