РИСК - возможность убытка. То есть если мы имеем некоторые акции, и есть возможность падения цены, мы - в опасности. Акция - не риск, потеря - не риск. Возможность потери - риск. Пока мы имеем акции, мы - в опасности. Единственный способ управлять риском состоит в том, чтобы покупать или продавать акции. В вопросе держания акций и стремления к прибыли риск неизбежен и лучшее, что мы можем сделать, это управлять риском.

Управление риском

Управляющий должен указывать и контролировать. Управление рисками требует указания и контроля за возможностями потери. Действия риск-менеджера - измерить риск, а затем увеличивать и уменьшать его, покупая и продавая акции.

Пример с подбрасыванием монеты

Скажем, у нас есть монета для броска, которая падает орлом или решкой с равной вероятностью. Пример с подбрасыванием монеты поможет представить концепции управления рисками.

Статья представляет собой переработанный отрывок из книги "Торгуй на том, что видишь - Как получить прибыль на распознавании паттернов" Лари Песавенто и Лесли Джоулас. В статье обсуждает "3-шаговый паттерн", впервые введенный в графический анализ Вильямом Данниганом. Этот паттерн легко распознать, и он поможет обеспечить вам хорошие торговые возможности с низким уровнем риска по отношению к награде.

В книгах по графическому анализу очень мало информации про "3-ходовые паттерны" (3-Drive pattern). Вероятно, первый раз о чем то похожим заговорил Джордж Коул. Хотя Коул упомянул подобный паттерн в своей книги "Ключ к спекуляции", которая появилась в свет в 1936 году, он описал его крайне скупо. Х. Гартли подошел к этой тебе ближе всех, описывая "Расширяющийся 5-волновой треугольник" в книге "Прибыль на фондовом рынке". Уэллс Уайлдер, популярный автор на ниве торговли, продал Гартли этот патер (в оригинале он назывался "Разворотная точечная волна" за 2.500 долларов.

Введение в числа Фибоначчи.

Последовательность чисел Фибоначчи, это

1 ,1 , 2 , 3 ,5 , 8 , 13 , 21 ,34 , 55 , 89 ,144 ,....,

Числа вычисляются простым сложением двух предшествующих чисел.

Т.е. 3 + 5 = 8
5 + 8 = 13
8 + 13= 21
и т.д.

На рынке форекс отношения Фибоначчи повсеместно используются для расчета целей для выхода, а также точек входа в сделки.

Большинство трейдеров хорошо знакомы со средними скользящими, но мало, кто знает, что замена их медианными может дать более эффективный инструмент для краткосрочной торговли.

Средние скользящие часто используются трейдерами для идентификации трендов, однако их также используют для определения уровней поддержки и сопротивления. Основной аргумент сторонников использования средних для идентификации трендов звучит следующим образом: Сглаживая ценовые движения цикла определенной длинны, мы избегаем действия на рынок рыночных движений, которые являются обычными краткосрочными реакциями на внешние сигналы (неожиданные новости и так далее) и не являются частью нормальной активности рынка, которую вы хотите идентифицировать.

В теории, это должно означать, что в то время как ценовое движение отражает все внешние сигналы и общий рыночный шум, средняя скользящая будет отражать только движения рыночного цикла более высокой степени.

Концепция системы: Многие концепции противо-трендовой торговли акциями основаны на идее, что за разворотами вниз следуют рано или поздно развороты вверх. В таких системах обычно покупка осуществляется по лимит-ордеру по низкой цене в ожидании, что цена пойдет вверх.

Оптимальная цена лимита обычно зависит как от волатильности отдельной акции, так и от общей рыночной волатильности. В некоторых системах используются дополнительные фильтры для ограничения входов, только когда появляются определенные паттерны. В следующем исследовании мы проанализируем простую систему покупки на движениях вниз, в которую инкорпорирован второй ордер на покупку, который может значительно улучшить показатели системы. Базовая система предусматривает размещение лимит-ордера на 3% ниже последней цены закрытия. После этого мы должны ждать три дня для прибыли 3%. Если такой объем прибыли не достигнут за три дня, то позиция закрывается при закрытии третьего дня.

Тренды на рынке – более редкое явление, чем торговые диапазоны. Но это совсем не значит, что их надо игнорировать. В данной статье мы рассмотрим торговую тактику, основанную на использовании двух временных графиков, двух индикаторов и системы управления капиталом для защиты прибыли.

Многие торговые технические стратегии основаны на допущении, что рынки большую часть времени находятся в определенных диапазонах. Это допущение имеет под собой весьма солидные основания. 70% времени цена колеблется между уровнями поддержки и сопротивления или, можно сказать, что мы наблюдаем случайную флуктуацию. Оставшееся время движение цены характеризуется ценовыми движениями или трендами в результате которых пробиваются уровни поддержки и сопротивления.

Хотя эти базовые предположения работают против трейдеров, которые пытаются использовать тренды, потенциальная прибыль стоит этого риска.

Симметричный треугольник - один из самых прибыльных паттернов для краткосрочной торговли. В этой статье рассказывается, как с ним работать дискретному и системному трейдеру.

Хотя торговля валютами стала доступна для частных инвесторов с 1990-х годов, для многих рынок форекс – еще непознанный рынок. Тем, кто торговал на фондовом рынке или фьючерсами, приходится учить новые термины и новые рыночные факторы. На самом деле торговля на форексе ничуть не труднее торговли на других рынках, а иногда проще. Вместо анализа информации и новостей от сотен компаний форекс-трейдеры анализируют развитие событий в 8 ведущих экономиках: США, Японии, ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Швейцарии.

Трейдерам, которые опираются только на технический анализ, работать еще проще, так как 24-часовая специфика работы на валютном рынке помогает улучшить точность. По определению изучение технического анализа это изучение прошлых движений цены и использование этой информации для прогнозирования будущих ценовых движений.

Дневные бары были частью технического анализа с самого начала торговли товарами и обыкновенными акциями на централизованных биржах. Множество книг, написанных ранними 'мастерами' трейдинга, перегружены с нарисованными от руки графиками дневной активности различных акций и других предметов торга.

Когда несколько лет назад стали популярными краткосрочная торговля и дейтрейдинг, совершенно естественным было перенести в эту деятельность использование графиков для анализа краткосрочных движений рынка.

Первоначально в качестве краткосрочных графиков применялись часовые, поскольку перейти к этому периоду было естественно после широко распространенных дневных графиков. Когда потребовался более детальный анализ, внутридневные графики быстро развернулись вниз до 30-минутных, а затем и до 5-минутных графиков.

МАКД – один из самых известных и наиболее «авторитетных» индикаторов, используемых в рыночном анализе. Впервые в оборот этот индикатор был введен в 1970-х годах. Он разработан для того, чтобы предоставлять трейдеру информацию о силе и направлении тренда того или иного актива. Любой трейдер, по меньшей мере, слышал про МАКД или даже использовал этот индикатор в своем анализе.

Со временем для МАКД были разработаны стандартные настройки и большинство трейдеров используют именно их. Стандартный параметр для длинной средней использует длину в 26 периодов, тогда как для короткой средней используется стандартный параметр в 12 перодов. Для сигнальной линии используется параметр 9 периодов.

Тестирование МАКД.

Мы протестировали индикатор МАКД по дневным данным для индекса DAX для периода с 1 января 1997 года по 11 мая 2007 года. При тестировании использовался спред равный 2 пунктам DAX.