2008 год войдет в историю как один из худших для мировых финансовых рынков. Однако, если вам посчастливилось торговать по подходящей торговой системе на товарных фьючерсных рынках, то этот год вполне мог оказаться для вас превосходным. В последние годы использование большинства торговых систем приносило слабые результаты, в связи с отсутствием четко выраженных трендов на товарных и финансовых рынках. Если добавить сюда конкуренцию со стороны бычьих фондовых рынков, то становится понятным, почему торговые системы для работы на фьючерсных рынках не пользовались внимание инвесторов.

Все начало меняться в 2007 году с ценовыми движениями на товарных рынках. Нефть выросла с 50 долларов за баррель в феврале до 100 долларов к концу года. Нечто подобное происходило с соевыми бобами, цена на которые выросла с 6 до 12 долларов.

В статье тестируется тактика управления рисками по кривой депозита. Торговые сигналы в процессе торговли зависят от того, является ли работа системы прибыльной или убыточной.

Кривая депозита системы представляет собой запись прибыли или убытка во времени. Кривая идет вверх, когда система приносит деньги, и идет вниз, когда система работает в убыток. Цель управления кривой депозита избежать сделок, когда кривая находится в нисходящем тренде.

 

В данном случае мы будем использовать пересечение средних скользящих с целью идентификации тренда кривой депозита.

Концепция системы

 

Система будет тестироваться на рынке акций. Выход после определенного количества прибыльных закрытий это техника, основанная на факторе времени. Работая по этой технике, мы фиксируем прибыль, пока рынок еще движется в нашем направлении, вместо того, чтобы ждать, когда он развернется против нас. Однако, слабость этой техники заключается в том, что будучи сильно связанной с ценовым движением, она не адаптируется к изменению рыночных условий.

Развитие технологий является главной движущей силой в мире рыночных спекуляций. Более быстрые и продвинутые технологии оказали большое влияние на системную торговлю, поскольку высокоскоростные компьютеры позволяют розничным и институционным трейдерам разрабатывать системы,  производить математические вычисления и тестировать гипотетические результаты за несколько секунд. В мире профессионального управления капиталом я встречался с множеством торговых систем. Как ни странно, большая часть из них не работает, а те, которые все-таки показывают результат, работают в течение некоторого времени, а затем начинают приносить убытки.

Кроме того, я работают в образовательной индустрии, и я мне приходилось сталкиваться с сотнями автоматических торговых систем. И все же, лишь несколько из них на самом деле давали постоянную прибыль год за годом.

В этой статье на основе двух популярных тактик показано, что изменение правил системы на противоположные может дать намного лучшие результаты.

У термина «разворотный бар» есть несколько определений, однако наиболее распространенное следующее. Это бар, который формирует новый максимум или минимум, после чего разворачивается и закрывается в противоположном направлении. Такое движение цены указывает на сдвиг в моментуме и потенциальное изменение направления движения.

Как при помощи более глубокого анализа выявить данные о системе, которые не получается обнаружить с первого взгляда.

 

Тестирование – очень важная часть трейдинга, однако первые результаты теста могут ввести в заблуждение. Тактика «симметричных разворотных баров», описанная в журнале Active Trader за январь 2008 года основана на специфическом типе паттернов: когда бар переворачивает ценовое движение предыдущего бара. Например, если в первый день (когда открытие происходит около максимума, а закрытие около минимума) можно интерпретировать как медвежий, то второй день (когда открытие происходит около минимума, а закрытие около максимума), можно считать бычьим.

На рисунке 1 бары 1 и 2 дают представление об этом симметричном паттерне. Первый бар открывается в верхней части диапазона, закрытие происходит в нижней части. Второй бар разворачивает это ценовое движение, открываясь около минимума, закрываясь около максимума.

Концепция системы: Система «Противотрендовая ЕМА» основана на пересечении краткосрочных средних скользящих в направлении обратном традиционному с применением шкалирования вниз. Мы намерены протестировать основную торговую идею, чтобы определить, как она работает, и проверить эффективность множественных входов. Впервые представленная Giuseppe Camarda, членом сообщества Wealth-Lab в конце 2003 года, система работает только с длинными позициями на фондовом рынке. Открытие длинные позиций по системе происходит во время снижения цены.

 

 

В обычной системе, основанной по пересечении средних скользящих мы покупаем, когда краткосрочная МА (например, с периодом 20), пересекает вверх долгосрочную МА (например, с периодом 60).

В этой статье я хочу поделиться с читателями простой стратегией, которую с большим успехом используют многие профессиональные трейдеры. У этой стратегии есть много разновидностей, она, в комбинации с надлежащим управлением риском, может принести дополнительные преимущества специфической системе торговли.

 

Простая торговая стратегия

Я управляю довольно большой брокерской компанией. Наблюдая за успехами и неудачами моих клиентов и взаимодействуя с ними, я могу с уверенностью говорить о том, что именно позволяет успешным трейдерам делать деньги и какие ошибки трейдеров-неудачников приводят к потере ими капитала. Все это подтверждается цифрами, так как я в состоянии видеть результативность моих клиентов.

После общения с большим количеством моих форекс-клиентов для меня стало очевидным, что очень немногие из них используют в своей торговле опорные точки.