Тестирование систем без учета правил определения размера позиции может дать вам искаженное представление о работе системы. В статье будет рассмотрено сравнение тестирования двух систем для подтверждения этого постулата.

Один из самых простых способов сравнения торговых стратегий заключается в тестировании их правил по историческим данным, используя один фьючерсный контракт или фиксированное количество акций. Однако этот подход игнорирует один из важнейших элементов торговли – риск.

Когда мы тестируем систему по одному контракту, то ее работа может казаться замечательной, однако цифры далеко не всегда так впечатляют, если вы тестируете систему на большом количестве контрактов и применяете правила определения размера позиций.

Деньги в трейдинге делаются на хороших трендах. Деньги теряются, когда тренд отсутствует или когда сделка открывается против тренда. Таким образом возникает насущный вопрос - как нам защитить и приумножить свой торговый капитал, открывшись так, чтобы поймать очередной прибыльный тренд?

Нет в трейдинге более распространенного графического паттерна чем двойное дно или двойная вершина. Фактически, этот паттерн появляется настолько часто, что только он один может служить положительным доказательством того, что поведение цены не так случайно, так того требуют академики. Ценовые графики просто отображают настроение трейдера, а двойные вершины и двойные основания представляют собой повторное тестирование временных экстремумов. Если цены действительно случайны, почему же они так часто замирают именно в этих точках? Трейдерам понятно, что многие участники рынка размещают свои стопы именно на этих четко отграниченных уровнях.

Ишимоку (Ichimoku Kinkou-Нуо) является инструментом технического анализа, разработанным еще перед второй мировой войной журналистом из Токио, Гоичи Хосодой (Goichi Hosoda), как самодостаточный метод прогнозирования для любых финансовых рынков. Название можно перевести, как "полный рот", очень многие трейдеры называют это просто Ишимоку, но в вольном переводе это означает "Взгляд на равновесие цен". Название происходит от псевдонима Хосоды "Ichimoku Sanjin", который означает "взор горца".

Этот инструмент работает на измерении срединных точек исторических максимумов и минимумов в различные отрезки времени, соответствующие периодам скользящих средних, используемым в MACD.

«Индикатор значимости» основан на использовании медианной цены для обеспечения объективно анализа поддержки/сопротивления.

В системах следования тренду, независимо от того, являются ли они автоматическими или основаны на ручном управлении, обычно процент прибыльных сделок не превышает 40%. Конечно, это не означает, что стратегия (или особый уровень открытия позиции) является бесполезными. Однако мы можем улучшить работу системы, оценив вероятность успеха пробоя, еще до того, как он произошел.

Если бы это было возможно, что мы могли бы исключить те сигналы, где вероятность успеха является относительно небольшой, мы также могли бы корректировать размер позиции в зависимости от вероятности успеха сделки, а также отказаться от использования определенных сигналов, если бы анализ продемонстрировал нам, что гораздо больше вероятность разворота, чем продолжения тренда.

Старомодная техника становится вновь актуальной на валютном рынке.

Технический анализ предлагает огромное количество разнообразных инструментов и почти все они могут работать на рынке форекс, по крайней мере, иногда.

Индикаторы входят в моду и со временем выходят из нее. В 1980-х трудно было найти трейдера, который не был бы влюблен в МАКД. В 1990-х популярностью пользовались стохастики. «Нулевые» проходят под знаком японских свечей.

Весьма старомодный фильтр вновь начинает пользоваться популярностью через 50 лет, после того как он был введен в оборот. Речь идет об «области Дарваса» (Darvas Box).

Николас Дарвас был танцором, выступавшим по всему миру. Он часто оказывался в местах, где не было доступа к информации по ситуации на американском фондовом рынке. Он разработал тактику торговали по горизонтальным линиям поддержки и сопротивления и назвал ее в свою четь.

Использование альтернативного осциллятора для измерения моментума может дать хорошие идеи для конструирования краткосрочной торговой системы.

Когда большинство трейдеров слышат слово «осциллятор», они обычно думают о торговых сигналах, основанных на экстремальных показателя этих индикаторов и направленных против тренда.

Обычно осцилляторы основаны на сравнении текущей цены с ценой пять или десять свечей назад и так далее и определении, насколько цена сдвинулась за этот период. Когда цена растет, растет индикатор, когда цена стагнирует или падает, осциллятор падает. Когда цена растет или падает очень быстро, осциллятор оказывается прижат к экстремальному уровню. Он подсказывает нам, что рынок может быть перепродан или перекуплен и намекает на возможность коррекции.

Однако осцилляторы можно использовать с разными целями, хотя далеко не всегда это работает на практике.

Хотите ли вы распоряжаться свои депозитом как азартный игрок или рассчитывать риски?

Мне кажется, что все мы в какой-то степени игроки. Однако вряд ли вы увидите меня, играющим в Лас Вегасе в «блэкджэк» или «21». Но, если бы я играл в эти игры, то контролировали бы риски, научившись считать карты.

И вот почему: «блэкджэк» это азартная игра, в которой вы можете обеспечить себе немного большую вероятность выигрыша, считая карты и зная сколько карт осталось в колоде. Теория «блэкджека», которую разработал Питер Гриффин, утверждает, что игрок может получить преимущество в 2% над дилером, считая карты. Конечно, 2% это немного, однако в долгосрочной перспективе это небольшое преимущество в состоянии принести вам успех. Именно к этому стремятся большинство трейдеров, когда они торгуют. Даже небольшое преимущество в итоге может изменить показатели торговли.

Сигналы, которые дают свечи, можно использовать при работе на рынке в комбинации с западными индикаторами. При этом полученные результаты могут быть значительно лучше, чем при отдельном использовании указанных инструментов. В данной статье мы отберем девять свечных паттернов и идентифицируем их на графиках, после чего попробуем профильтровать их сигналы при помощи западных индикаторов, и проверим, как это все работает. Количество паттернов ограничено девятью для простоты объяснения. Читателям важнее понять методологию работы. Вы можете увеличить количество паттернов и провести самостоятельные исследования.

Статья написана с точки зрения трейдера, в ней описывается, как автор использует свечные паттерны в дневной торговле. Автор также воздерживается от публикации здесь статистики, поскольку ее достаточно легко найти в литературе, посвященной японским свечам.

Методы технического анализа колеблются от туманных до непостижимых. Они могут быть совершенно бесполезными или удивительно точными. Почти у каждого трейдера, который работал на рынке хоть какое-то время, есть твердое убеждение, что числа Фибоначчи и отношения Фибоначчи можно применять к рынку... Но немногие знают, как эффективно их использовать.