Отслеживание краткосрочных движений моментума осложняется влиянием тренда и изменяющихся рыночных условий.

Идея, которая лежит в основе рассмотренного далее сетапа является волне традиционной: мы ходим в направлении превалирующего моментума (то есть тренда), когда рынок предлагает нам возможность зайти по хорошей цене (например, в случае коррекции).


Для данного сетапа требуются два условия: 1) нам необходимо определить, направлен ли текущий тренд вверх или вниз, 2) нам необходимо определить момент достаточной коррекции цены, чтобы открыть позицию. В этом случае, инструментом для определения этого фактора, является расчет моментума, который показывает нам, где находится текущая цена по отношению к ценовому диапазона некоторого количества прошлых свечей.

Анализ внутредневного поведения цены поможет вам составить представление о динамике рынка.

Трейдеры изучают ценовое движение на форексе в разных временных диапазонах в зависимости от специфических торговых целей. Для долгосрочных сделок, краткосрочные ценовые движения могут показаться лишенными значимости. Однако для более коротких временных диапазонов, анализ ценовых движений на микро-уровне очень важен.

Движения цены на микро-уровне лучше всего изучать на 5-минутных, минутных и тиковых графиках. Эти графики содержат достаточно ценной информации о ценовых движениях и могут быть использованы для принятия решений по входам и выходам. В предлагаемой статье анализируются несколько традиционных микро-ценовых паттернов на рынке форекс. Мы также расскажем, как торговать на них.

Понимание открытий Фибоначчи изменило не только мою карьеру трейдера, но и саму жизнь. Еще в 13-м столетии итальянский математик обнаружил объяснение того, как работает природа. Его открытия доказали, что мы созданы согласно последовательности чисел, точно так же, как сосновые шишки и ананасы. Его открытия доказали, что рынок вовсе не является таинственным местом, которого люди должны бояться. Это место, где существует организованный хаос.

Один из методов торговли, предпочитаемый многими нашими форекс-трейдерами, состоит в удержании позиции в течение очень короткого времени и ради очень небольшого количества пипсов. По существу, все, чего они пробуют достичь - преимущество высокой точности.

Преимущество торговой системы - то, что в конечном счете сделает ее прибыльной. Прекрасный пример преимущества - игра блэкджек в казино. Основываясь на правилах игры, казино имеет очень небольшое преимущество перед игроком. При большом количестве игр казино эксплуатирует свое преимущество и зарабатывает крупные суммы денег. То же самое должно происходить с любой системой. Жизненно важно понимать, что убытки неизбежны, а единственный способ победить - иметь преимущество на большом числе сделок.

Помня об этом, становится понятно, что различные системы имеют различное преимущество.

Теоретически, торговать по тренду - легко. Все, что Вам нужно делать - это продолжать покупать, когда Вы видите, что цена повышается и продолжать продавать, когда Вы видите, что она идет вниз. Практически, однако, добиться успеха гораздо труднее. Больше всего трейдеры тренда боятся войти в тренд слишком поздно, то есть, в точке истощения. Все же, несмотря на эти трудности, торговля по тренду, вероятно, один из самых популярных стилей торговли, потому что, когда развивается тренд, будь то краткосрочный или долгосрочный, он может продлиться в течение многих часов, дней и даже месяцев.

Самые популярные докладчики на инвестиционных конференциях - те, кто дает информацию о методах входа высокой вероятности. Если Вы говорите: «Шансы удачной сделки на вашей стороне» и показываете технику, которая выигрывает в 75 % случаев, у вас будет большая аудитория. Тем не менее, большинство подобных методов обычно дает крупные проигрыши и не может иметь положительного ожидания. Однако, возможность быть правым в 75 % случаев завораживает людей и заставляет их торговать такими методами.

В 1962 году, когда мне было 16 лет, я купил 100 акций по цене 8 долларов за акцию. Согласно Fortune Magazin, акции этой компании имели самый большой показатель роста прибыли на акцию за предыдущие 12 месяцев. За шесть месяцев цена на них выросла до 20 долларов. Позже мне пришлось стать свидетелем, как в течение следующих трех лет эти акции падали в цене, достигнув, в итоге, 0 долларов. Я даже прикупил еще акций по цене 6 долларов. В результате я потерял 1.400 долларов. Для тинейджера 60-х это были очень большие деньги.

Бывают чрезвычайно терпеливые трейдеры, которые предпочитают подождать, пока не сложится идеальный сетап, в то время как другим не терпится увидеть быстрый ход, в противном случае они выходят из позиции. Из таких нетерпеливых трейдеров получаются прекрасные трейдеры импульса, потому что они ждут, пока рынок наберет достаточную силу, чтобы подтолкнуть валюту в желательном направлении и вскакивают на импульс в надежде на продление движения. Однако, при первых признаках уменьшения силы движения этот нетерпеливый трейдер импульса также будет первым, кто побежит с корабля. Поэтому у настоящей стратегии импульса должны быть твердые правила выхода, чтобы защищать прибыль до тех пор, пока только возможно извлекать ее из продолжающегося хода.

Борис Шлесберг рассказывает о двух эффективных, по его мнению, техниках управления капиталом.

Ешьте по кусочкам и не подавитесь.

Никогда не увеличивайте убыточную позицию. Эта старая поговорка воспринимается большинством трейдеров как истина в последней инстанции. Но на самом деле она представляет собой полную чушь. Я всегда увеличиваю убыточные позиции. И такие сделки бывают самими успешными. Почему? В книгах по трейдингу вы не найдете той истины, что почти все трейдеры начинают с убыточных позиций. Поскольку определить время входа чрезвычайно сложно, почти невозможно осуществить вход таким образом, что рынок начал двигаться в сторону вашей сделки. Иногда он проходит всего несколько пунктов против вашей позиции, и потом начинает двигаться в ее строну.

Одно из затруднений, испытываемых некоторыми трейдерами при работе со стратегией "Память цены", состоит в асимметричном соотношении прибыли и риска. При наилучшем стечении обстоятельств сетап берет одну единицу прибыли на каждые 1.5 единицы риска. "Память цены", тем не менее, работает, потому что это, как правило - сетап высокой вероятности. Действительно, чтобы иметь в конечном счете положительное ожидание, нам нужно выигрывать в 70 % случаев. Однако, трейдеры, которым некомфортно работать с отрицательными отношениями прибыли-риска, могут рассмотреть вариант этой стратегии.